基于GARCH族模型的我国铜期货价格波动特征分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法及研究思路 | 第9-11页 |
| 第2章 铜期货价格波动性研究综述 | 第11-15页 |
| 2.1 国外学者对于价格波动性的研究成果综述 | 第11-12页 |
| 2.2 国内学者对于价格波动性的研究成果综述 | 第12-14页 |
| 2.3 国内外学者波动性研究成果评述 | 第14-15页 |
| 第3章 铜期货价格波动性的描述性测定 | 第15-19页 |
| 3.1 波动性的界定 | 第15页 |
| 3.2 波动的度量 | 第15-16页 |
| 3.3 金融时间序列的波动特征 | 第16-19页 |
| 第4章 实证分析 | 第19-34页 |
| 4.1 模型的选择与构建 | 第19-21页 |
| 4.2 数据的来源与选取 | 第21-26页 |
| 4.2.1 样本数据区间的选择 | 第21-23页 |
| 4.2.2 铜期货价格数据的基本分析 | 第23-26页 |
| 4.3 实证分析与结果 | 第26-34页 |
| 4.3.1 数据的基本检验 | 第26-31页 |
| 4.3.2 GARCH 族模型的参数估计 | 第31-32页 |
| 4.3.3 铜期货价格波动性计量结果分析 | 第32-34页 |
| 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |
