| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 论文框架和研究思路 | 第9-10页 |
| 1.3 创新之处 | 第10-11页 |
| 第二章 国内外文献综述及理论分析 | 第11-20页 |
| 2.1 文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 2.2 两大经典理论模型 | 第15-17页 |
| 2.2.1 流量导向模型 | 第15-16页 |
| 2.2.2 股票导向模型 | 第16-17页 |
| 2.3 汇率和股票价格相互影响的传导机制 | 第17-20页 |
| 2.3.1 贸易余额传导机制 | 第17页 |
| 2.3.2 国际资本流动传导机制 | 第17-18页 |
| 2.3.3 利率传导机制 | 第18页 |
| 2.3.4 心理预期传导机制 | 第18-20页 |
| 第三章 汇率与股价的价格溢出效应研究 | 第20-30页 |
| 3.1 数据变量的选取和模型介绍 | 第20-24页 |
| 3.1.1 数据变量及样本区间的选取 | 第20-21页 |
| 3.1.2 研究方法 | 第21-24页 |
| 3.2 价格溢出效应的实证分析 | 第24-30页 |
| 3.2.1 描述统计分析 | 第24页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第24-26页 |
| 3.2.3 结构突变协整检验 | 第26页 |
| 3.2.4 根据结构突变点的分阶段线性关系检验 | 第26-28页 |
| 3.2.5 非线性Granger因果检验 | 第28-30页 |
| 第四章 股价和汇率之间的波动溢出效应研究 | 第30-38页 |
| 4.1 模型介绍-MGARCH-BEKK模型 | 第30-32页 |
| 4.2 描述统计分析 | 第32-33页 |
| 4.3 基于MGARCH-BEKK模型的波动溢出效应研究 | 第33-38页 |
| 第五章 实证结果分析与政策建议 | 第38-42页 |
| 5.1 实证结果分析 | 第38-40页 |
| 5.1.1 价格溢出效应实证分析 | 第38-39页 |
| 5.1.2 波动溢出效应实证分析 | 第39-40页 |
| 5.2 政策建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读学位期间发表的文章 | 第45-46页 |
| 后记 | 第46页 |