| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.3 对既有研究的评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路、内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第17-18页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第17页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第17-18页 |
| 第二章 深度研究报告股价效应相关理论基础 | 第18-21页 |
| 2.1 市场有效性假说 | 第18-19页 |
| 2.2 资本资产定价模型 | 第19-21页 |
| 第三章 券商创业板深度研究报告的股价效应的实证分析 | 第21-37页 |
| 3.1 证券研究行业基本情况 | 第21-23页 |
| 3.2 事件研究法 | 第23-24页 |
| 3.3 样本的选择 | 第24-25页 |
| 3.4 样本的描述性统计 | 第25-27页 |
| 3.5 股价效应的实证分析 | 第27-37页 |
| 3.5.1 所有样本信息含量的实证分析 | 第27-28页 |
| 3.5.2 按评级强度划分的样本股价效应的实证分析 | 第28-31页 |
| 3.5.3 按评级变动划分样本的股价效应实证分析 | 第31-35页 |
| 3.5.4 首次评级且评级强度为买入的样本的股价效应实证分析 | 第35-36页 |
| 3.5.5 股价效应的实证总结 | 第36-37页 |
| 第四章 券商创业板深度研究报告股价效应影响因素实证分析 | 第37-49页 |
| 4.1 创业板深度研究报告股价效应影响因素的模型 | 第37-40页 |
| 4.1.1 研究假设 | 第37-38页 |
| 4.1.2 控制变量的选择及度量 | 第38-39页 |
| 4.1.4 模型的构建 | 第39-40页 |
| 4.2 创业板深度研究报告股价效应影响因素的实证结果 | 第40-44页 |
| 4.2.1 样本的选取和描述性统计 | 第40-41页 |
| 4.2.2 短期窗口下的实证结果及解释 | 第41-43页 |
| 4.2.3 中期窗口下的实证结果及解释 | 第43-44页 |
| 4.3 实证结果及解释总结 | 第44-46页 |
| 4.4 影响因素的进一步探讨 | 第46-49页 |
| 4.4.1 券商的股价效应进一步探讨 | 第46-47页 |
| 4.4.2 分析师的股价效应进一步探讨 | 第47-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
