| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-25页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-16页 |
| 1.1.1 国内政策背景 | 第12页 |
| 1.1.2 国际环境背景 | 第12-14页 |
| 1.1.3 国内市场背景 | 第14-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-18页 |
| 1.2.1 对市场监管者意义 | 第16-17页 |
| 1.2.2 对市场参与者意义 | 第17-18页 |
| 1.3 中国渐进开放与国际资本流动特点 | 第18-21页 |
| 1.3.1 中国渐进开放特点 | 第18-20页 |
| 1.3.2 中国国际资本流动特点 | 第20-21页 |
| 1.4 研究内容及框架 | 第21-23页 |
| 1.5 创新点 | 第23-25页 |
| 第二章 国际资本流动文献综述 | 第25-38页 |
| 2.1 国际资本流动研究方法演变 | 第25-26页 |
| 2.2 国际资本流动动因研究 | 第26-29页 |
| 2.3 国际资本流动影响研究 | 第29-30页 |
| 2.4 国际资本流动的风险来源与防范 | 第30-36页 |
| 2.4.1 资本市场开放的影响和风险 | 第30-31页 |
| 2.4.2 政策选择带来的影响和风险 | 第31-33页 |
| 2.4.3 国际资本流动周期性影响与风险 | 第33-34页 |
| 2.4.4 外部冲击的影响和风险 | 第34-35页 |
| 2.4.5 风险预警与防范 | 第35-36页 |
| 2.5 现有研究评述 | 第36-38页 |
| 第三章 国际资本流动动因分析 | 第38-50页 |
| 3.1 封闭环境下的动态一般均衡模型 | 第38-42页 |
| 3.1.1 基本经济设定 | 第38-39页 |
| 3.1.2 一般均衡分析 | 第39-42页 |
| 3.2 经济增长率、金融深化与国际资本流动 | 第42-43页 |
| 3.2.1 经济增长率变动的影响 | 第42-43页 |
| 3.2.2 资本深化的影响 | 第43页 |
| 3.3 货币财政政策、市场开放与国际资本流动 | 第43-47页 |
| 3.3.1 Mundell-Fleming模型 | 第44-45页 |
| 3.3.2 产品、货币市场均衡与麦茨勒图表(Metzler Diagram) | 第45-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-50页 |
| 第四章 国际资本流动风险分析 | 第50-61页 |
| 4.1 货币均衡与估值效应模型 | 第50-53页 |
| 4.1.1 货币供给函数 | 第50-51页 |
| 4.1.2 货币需求函数 | 第51页 |
| 4.1.3 货币市场均衡 | 第51-52页 |
| 4.1.4 估值效应与价值调整 | 第52-53页 |
| 4.2 资本账户开放与市场风险 | 第53-57页 |
| 4.2.1 国际收支平衡下的情形 | 第54页 |
| 4.2.2 国际收支不平衡与金融风险 | 第54-57页 |
| 4.3 资本账户开放与政策目标 | 第57-59页 |
| 4.3.1 国际收支平衡为目标 | 第57-58页 |
| 4.3.2 稳定汇率为目标 | 第58页 |
| 4.3.3 稳定物价水平为目标 | 第58-59页 |
| 4.4 本章小结 | 第59-61页 |
| 第五章 国际资本流动对国内市场的影响 | 第61-70页 |
| 5.1 货币、投资市场均衡与影响渠道 | 第61-64页 |
| 5.1.1 货币市场 | 第61-62页 |
| 5.1.2 投资市场（以房地产市场为例） | 第62页 |
| 5.1.3 渠道分析 | 第62-64页 |
| 5.2 影响渠道的实证检验 | 第64-66页 |
| 5.2.1 研究逻辑及模型设定 | 第64-65页 |
| 5.2.2 数据描述及实证结果 | 第65-66页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第66-69页 |
| 5.3.1 货币政策渠道 | 第66-68页 |
| 5.3.2 流动性渠道 | 第68页 |
| 5.3.3 财富效应渠道 | 第68-69页 |
| 5.4 本章小结 | 第69-70页 |
| 第六章 国际资本流动的风险识别—基于资产配置 | 第70-85页 |
| 6.1 基于资产配置的国际资本流动条件 | 第70-73页 |
| 6.1.1 商品贸易的资本流动（价差） | 第71页 |
| 6.1.2 金融投资的资本流动 | 第71-73页 |
| 6.1.3 一般化国际资本流动条件 | 第73页 |
| 6.2 国际资本流动方式 | 第73-76页 |
| 6.2.1 基于套利行为的国际资本流动 | 第74-75页 |
| 6.2.2 基于投资（投机）行为的国际资本流动 | 第75-76页 |
| 6.3 国际资本流动条件的合理性验证 | 第76-82页 |
| 6.3.1 变量描述 | 第77-79页 |
| 6.3.2 实证模型与结果 | 第79-80页 |
| 6.3.3 稳健性检验 | 第80-82页 |
| 6.4 基于国际资本流动条件的风险识别 | 第82-84页 |
| 6.5 本章小结 | 第84-85页 |
| 第七章 国际资本流动的风险识别—基于周期性 | 第85-98页 |
| 7.1 资本流动周期性来源 | 第85-88页 |
| 7.2 刻画周期性模型：Time-varying Copula函数 | 第88-90页 |
| 7.2.1 Copula函数的定义 | 第88-89页 |
| 7.2.2 边缘分布函数 | 第89页 |
| 7.2.3 时变参数模型简介 | 第89页 |
| 7.2.4 时变Gaussian copula模型 | 第89-90页 |
| 7.3 周期性波动风险的实证研究 | 第90-97页 |
| 7.3.1 样本选取及统计描述 | 第90-91页 |
| 7.3.2 实证结果 | 第91-95页 |
| 7.3.3 稳健性检验 | 第95-97页 |
| 7.4 本章小结 | 第97-98页 |
| 第八章 国际资本流动的风险识别—基于外部冲击 | 第98-109页 |
| 8.1 外部冲击来源 | 第98-99页 |
| 8.2 刻画外部冲击模型：NARMAX模型 | 第99-101页 |
| 8.2.1 系统描述 | 第99-100页 |
| 8.2.2 伏尔特拉级数(Volterra series) | 第100页 |
| 8.2.3 一般非线性模型 | 第100-101页 |
| 8.3 外部冲击风险的实证研究 | 第101-107页 |
| 8.3.1 研究逻辑 | 第101-102页 |
| 8.3.2 实证模型 | 第102-103页 |
| 8.3.3 实证结果 | 第103-107页 |
| 8.4 本章小结 | 第107-109页 |
| 第九章 总结与展望 | 第109-111页 |
| 9.1 全文总结 | 第109-110页 |
| 9.2 研究展望 | 第110-111页 |
| 参考文献 | 第111-120页 |
| 攻读博士学位期间研究成果 | 第120-121页 |
| 附件 | 第121页 |
