| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 第二章 美式期权定价问题概述 | 第10-15页 |
| 2.1 最佳实施边界 | 第10页 |
| 2.2 风险中性定价 | 第10-13页 |
| 2.3 最优停时问题 | 第13-15页 |
| 第三章 拟蒙特卡罗方法的误差估计计及低偏差序列的构造 | 第15-23页 |
| 3.1 蒙特卡罗积分 | 第15-16页 |
| 3.2 低偏差序列的构造及性质 | 第16-20页 |
| 3.2.1 Van der Corput序列 | 第17-18页 |
| 3.2.2 Halton序列 | 第18页 |
| 3.2.3 Faure序列 | 第18-19页 |
| 3.2.4 Sobol’序列 | 第19-20页 |
| 3.3 拟蒙特卡罗积分的误差估计 | 第20-23页 |
| 3.3.1 偏差 | 第20-21页 |
| 3.3.2 拟蒙特卡罗积分误差估计 | 第21-23页 |
| 第四章 对偶法在美式期权定价问题中的应应用 | 第23-31页 |
| 4.1 对偶法Ⅰ―离散情形 | 第23-25页 |
| 4.2 对偶法Ⅱ―连续情形 | 第25-28页 |
| 4.3 鞅过程的选取 | 第28-31页 |
| 第五章 数值实验 | 第31-33页 |
| 第六章 总结 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 作者简介及科研成果 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37页 |