| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 一、选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| (一) 选题背景 | 第9页 |
| (二) 选题意义 | 第9-10页 |
| 二、文献综述 | 第10-12页 |
| (一) 国外文献综述 | 第10-11页 |
| (二) 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 三、研究思路及内容 | 第12-14页 |
| (一) 研究思路 | 第12-13页 |
| (二) 研究内容 | 第13-14页 |
| 四、研究方法 | 第14页 |
| 五、可能创新之处 | 第14-16页 |
| 第二章 商业银行利率风险管理理论基础 | 第16-24页 |
| 一、商业银行利率风险的一般定义及成因 | 第16-18页 |
| (一) 商业银行利率风险的一般定义 | 第16页 |
| (二) 商业银行利率风险主要成因 | 第16-18页 |
| 二、利率风险管理理论渊源 | 第18-20页 |
| (一) 资产负债表内管理 | 第19页 |
| (二) 资产负债表外管理 | 第19-20页 |
| 三、商业银行利率风险变化特征 | 第20-21页 |
| (一) 利率风险由系统性风险转变为银行个别风险 | 第20页 |
| (二) 利率风险加剧 | 第20-21页 |
| (三) 利率风险种类增多 | 第21页 |
| 四、商业银行利率风险表现形式 | 第21-24页 |
| (一) 商业银行利率风险在利率市场化前的表现形式 | 第21页 |
| (二) 商业银行利率风险在利率市场化进程中的表现形式 | 第21-24页 |
| 第三章 国外利率风险度量方法的比较分析 | 第24-30页 |
| 一、国外利率风险管理基本流程 | 第24页 |
| 二、国外利率风险度量方法的比较分析 | 第24-30页 |
| (一) 利率敏感性缺口分析 | 第25-26页 |
| (二) 持续期缺口分析 | 第26-27页 |
| (三) VAR模型分析 | 第27-28页 |
| (四) 几种风险度量方法的比较分析 | 第28-30页 |
| 第四章 我国利率市场化进程与商业银行利率风险 | 第30-38页 |
| 一、我国利率市场化改革进程回顾 | 第30-32页 |
| (一) 银行间同业拆借市场利率先行开放 | 第30页 |
| (二) 放开债券市场利率 | 第30-31页 |
| (三) 商业银行存贷款利率市场化 | 第31-32页 |
| 二、商业银行来自利率市场化的影响分析 | 第32-35页 |
| (一) 利率市场化在宏观层面的影响 | 第32-33页 |
| (二) 利率市场化在微观层面的影响 | 第33-35页 |
| 三、国内商业银行利率风险管理存在的问题 | 第35-36页 |
| (一) 商业银行利率风险管理机制不健全 | 第35页 |
| (二) 利率风险管理专业部门和人才相对缺乏 | 第35页 |
| (三) 有效的利率风险管控技术欠缺 | 第35页 |
| (四) 金融市场不够完善、银行监管有待提升 | 第35-36页 |
| 四、我国商业银行利率风险度量方法的现实选择 | 第36-38页 |
| (一) 我国商业银行利率风险度量方法现状 | 第36-37页 |
| (二) 我国商业银行利率风险度量方法的现实选择 | 第37-38页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险实证分析 | 第38-53页 |
| 一、方法说明 | 第38页 |
| 二、样本选择 | 第38-39页 |
| (一) 时间区间 | 第38-39页 |
| (二) 样本银行 | 第39页 |
| 三、实证分析 | 第39-53页 |
| (一) 利率敏感性缺口 | 第40-46页 |
| (二) 缺口比率分析 | 第46-49页 |
| (三) 利率敏感性比率偏离度分析 | 第49-50页 |
| (四) 研究结论 | 第50-53页 |
| 第六章 提升我国商业银行利率风险管理水平的政策建议 | 第53-57页 |
| 一、逐步转变利率风险管理理念 | 第53页 |
| (一) 确立稳健主动型风险管理模式 | 第53页 |
| (二) 强化利率风险偏好框架 | 第53页 |
| 二、进一步提高利率风险管控能力 | 第53-55页 |
| (一) 提高利率风险动态监测计量能力 | 第53-54页 |
| (二) 开展风险相关性研究 | 第54页 |
| (三) 完善利率决策机制 | 第54页 |
| (四) 优化利率风险管理机制 | 第54-55页 |
| (五) 促进利率风险管理部门与其他业务部门良性互动 | 第55页 |
| (六) 健全风险管理人才培养与引进机制 | 第55页 |
| (七) 加快业务创新实现盈利多元化 | 第55页 |
| 三、合理选择利率风险控制策略 | 第55-57页 |
| (一) 运用表内控制策略灵活调整资产负债结构 | 第55-56页 |
| (二) 利率衍生工具 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第61页 |
