| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| 一、研究的意义、方法及背景 | 第10-12页 |
| (一) 研究意义 | 第10页 |
| (二) 研究方法 | 第10-11页 |
| (三) 研究背景 | 第11-12页 |
| 二、国内外影子银行体系现状和相关研究理论述评 | 第12-15页 |
| (一) 国外影子银行体系现状 | 第12-13页 |
| (二) 国内影子银行体系现状 | 第13页 |
| (三) 国外文献综述 | 第13-14页 |
| (四) 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 三、研究思路、内容及创新 | 第15-17页 |
| (一) 本文研究思路 | 第15页 |
| (二) 本文内容 | 第15-16页 |
| (三) 本文创新点和不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 影子银行体系的定义和运行特征 | 第17-23页 |
| 一、影子银行体系的定义 | 第17-18页 |
| (一) 国外影子银行体系定义 | 第17页 |
| (二) 国内影子银行体系定义 | 第17-18页 |
| 二、影子银行体系市场运行特征分析 | 第18-23页 |
| (一) 国外影子银行体系市场运行特征分析 | 第18-21页 |
| (二) 国内影子银行体系市场运行特征分析 | 第21-23页 |
| 第三章 影子银行体系的风险传导机制 | 第23-30页 |
| 一、影子银行体系的风险传导媒介 | 第23-26页 |
| (一) 货币市场共同基金(MMMF) | 第24-25页 |
| (二) 资产证券化(securitization) | 第25页 |
| (三) 回购协议(repo) | 第25-26页 |
| 二、影子银行体系的风险传导机制 | 第26-30页 |
| 第四章 我国影子银行体系媒介及其风险效应实证分析 | 第30-37页 |
| 一、变量选择 | 第30-31页 |
| 二、我国影子银行体系风险传导媒介 | 第31-33页 |
| (一) 单位根检验 | 第31页 |
| (二) 协整分析 | 第31-32页 |
| (三) OLS估计 | 第32-33页 |
| 三、影子银行体系风险传导分析 | 第33-37页 |
| (一) 模型选择 | 第33页 |
| (二) 脉冲响应效应分析 | 第33-36页 |
| (三) 方差分解 | 第36页 |
| (四) 结论 | 第36-37页 |
| 第五章 国外影子银行体系的监管实践 | 第37-41页 |
| 一、对金融创新的监管 | 第37-39页 |
| 二、对监管体制的变革 | 第39-41页 |
| 第六章 我国影子银行体系监管政策建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第48页 |