| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第16-37页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第16-21页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-19页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第19-21页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第21-33页 |
| 1.2.1 金融危机传染理论研究现状 | 第21-27页 |
| 1.2.2 金融危机传染的非线性动力学研究现状 | 第27-31页 |
| 1.2.3 现有研究评述 | 第31-33页 |
| 1.3 研究内容及论文结构 | 第33-37页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第33-34页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第34-35页 |
| 1.3.3 论文结构 | 第35-37页 |
| 第2章 金融危机传染过程研究的理论基础 | 第37-50页 |
| 2.1 金融危机传染的基本概念 | 第37-38页 |
| 2.1.1 金融危机的定义 | 第37-38页 |
| 2.1.2 金融危机传染的定义 | 第38页 |
| 2.2 金融危机传染的相关理论 | 第38-44页 |
| 2.2.1 金融复杂适应系统 | 第39-40页 |
| 2.2.2 异质交易者理论 | 第40-44页 |
| 2.3 金融危机传染的复杂性 | 第44-49页 |
| 2.3.1 金融危机传染的系统非线性 | 第45-46页 |
| 2.3.2 金融危机传染的协同和反馈 | 第46-47页 |
| 2.3.3 金融危机传染的混沌特征 | 第47-49页 |
| 2.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第3章 金融危机传染过程的非线性动力学分析 | 第50-69页 |
| 3.1 金融危机传染过程的非线性动力学机理 | 第50-58页 |
| 3.1.1 投资主体非理性行为催化金融危机传染 | 第50-52页 |
| 3.1.2 金融系统内生不稳定性推动金融危机传染 | 第52-55页 |
| 3.1.3 金融市场间的交互作用加速金融危机传染 | 第55-57页 |
| 3.1.4 政府行为和监管不足加剧金融危机传染的破坏性 | 第57-58页 |
| 3.2 基于非线性动力学的金融危机传染过程研究框架 | 第58-60页 |
| 3.3 非线性动力学分析的主要方法 | 第60-68页 |
| 3.3.1 金融系统的相空间重构 | 第60-63页 |
| 3.3.2 金融时间序列特性检验 | 第63-66页 |
| 3.3.3 金融时间序列分析与预测 | 第66-68页 |
| 3.4 本章小结 | 第68-69页 |
| 第4章 金融危机传染过程的内生结构突变研究 | 第69-85页 |
| 4.1 金融危机传染过程的阶段划分研究 | 第69-71页 |
| 4.1.1 金融危机传染过程阶段划分的一般方法 | 第69-70页 |
| 4.1.2 金融危机传染过程阶段定量划分的研究假设 | 第70-71页 |
| 4.2 基础模型和方法 | 第71-75页 |
| 4.2.1 内生结构突变模型 | 第71-74页 |
| 4.2.2 最大Lyapunov指数 | 第74-75页 |
| 4.3 改进的内生结构突变模型及仿真实验 | 第75-78页 |
| 4.3.1 改进的内生结构突变模型 | 第75-76页 |
| 4.3.2 以Lorenz系统为例的仿真实验 | 第76-78页 |
| 4.4 实证研究 | 第78-84页 |
| 4.4.1 背景回顾及数据选取 | 第78-79页 |
| 4.4.2 实证结果及分析 | 第79-84页 |
| 4.5 本章小结 | 第84-85页 |
| 第5章 金融危机跨市场传染的非线性动力学相似性研究 | 第85-102页 |
| 5.1 广义同步与金融市场同步 | 第85-89页 |
| 5.1.1 广义同步理论及相关性 | 第85-87页 |
| 5.1.2 金融危机传染过程中的金融市场同步研究 | 第87-89页 |
| 5.2 金融危机跨市场传染的非线性动力学相似性研究 | 第89-92页 |
| 5.2.1 非线性动力学相似性算法 | 第89-90页 |
| 5.2.2 基于非线性动力学相似性的金融危机传染研究 | 第90-92页 |
| 5.3 实证研究 | 第92-101页 |
| 5.3.1 数据选取与预处理 | 第92-93页 |
| 5.3.2 实证结果及分析 | 第93-101页 |
| 5.4 本章小结 | 第101-102页 |
| 第6章 金融危机多市场间传染的非线性动力学同步研究 | 第102-117页 |
| 6.1 多变量金融时间序列分析方法 | 第102-106页 |
| 6.1.1 多变量金融时间序列的常用研究方法 | 第102-105页 |
| 6.1.2 多变量信号同步分析的理论与方法 | 第105-106页 |
| 6.2 基于相位同步簇的金融危机多市场传染过程研究 | 第106-109页 |
| 6.2.1 相关矩阵分析方法 | 第106-107页 |
| 6.2.2 相位同步簇 | 第107-108页 |
| 6.2.3 同步指数构造 | 第108-109页 |
| 6.3 实证检验及结果分析 | 第109-116页 |
| 6.4 本章小结 | 第116-117页 |
| 结论 | 第117-120页 |
| 参考文献 | 第120-130页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第130-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 个人简历 | 第133页 |
