| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-14页 |
| 一、货币政策对股市波动的影响 | 第9-13页 |
| 二、EEMD分解技术在经济研究中的运用 | 第13-14页 |
| 第三节 论文的研究方法及框架 | 第14-15页 |
| 一、论文的研究方法 | 第14-15页 |
| 二、论文的研究框架 | 第15页 |
| 第四节 论文的创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 货币政策对股市波动影响的理论基础 | 第17-23页 |
| 第一节 货币政策简介 | 第17-18页 |
| 第二节 货币政策对股市影响的一般传导机制 | 第18-21页 |
| 第三节 我国货币政策对股市调控的传导效果 | 第21-23页 |
| 第三章 上证综合指数的EEMD分解及结构特征分析 | 第23-33页 |
| 第一节EEMD模型介绍 | 第23-24页 |
| 第二节 数据选取说明及描述统计 | 第24-26页 |
| 第三节 上证综指的EEMD分解 | 第26-29页 |
| 第四节 上证综指的结构特征分析 | 第29-33页 |
| 第四章 货币政策对上证综合指数波动的影响分析 | 第33-64页 |
| 第一节 模型选择 | 第33-34页 |
| 一、门限自回归模型（TARCH模型） | 第33-34页 |
| 二、向量自回归模型（VAR模型） | 第34页 |
| 第二节 准备金利率调整对上证综指短期波动的影响 | 第34-56页 |
| 一、准备金利率调整事件的描述性统计 | 第34-36页 |
| 二、建立剔除干扰性事件影响的模型 | 第36-39页 |
| 三、目标事件的最终确定 | 第39-42页 |
| 四、基于TARCH模型的实证分析 | 第42-56页 |
| 第三节 市场利率和货币供给量对上证综指长期波动的影响 | 第56-64页 |
| 一、变量选取及数据处理 | 第56-57页 |
| 二、VAR模型的建立 | 第57-60页 |
| 三、基于VAR模型的脉冲响应分析 | 第60-61页 |
| 四、基于VAR模型的方差分解分析 | 第61-64页 |
| 第五章 结论及政策性建议 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |