我国一线城市房价与股价互动关系研究--居民投资者的视角
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 房价相关文献及评论 | 第12-14页 |
| 1.2.2 股价与房价互动作用文献及评价 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法和文章结构 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路和方法 | 第15页 |
| 1.3.2 全文结构组织 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 房价与股价形成机制理论以及影响因素分析 | 第17-24页 |
| 2.1 房地产市场发展回顾 | 第17页 |
| 2.2 房价的构成分析 | 第17-19页 |
| 2.3 房产特征及影响房价的因素 | 第19-20页 |
| 2.4 股市发展回顾 | 第20页 |
| 2.5 股价的形成机制理论分析 | 第20-24页 |
| 第3章 房价与股价互动关系机理分析 | 第24-31页 |
| 3.1 房价与股价互动关系理论基础 | 第24-27页 |
| 3.2 股价与房价的互动关系机理 | 第27-31页 |
| 3.2.1 房价和股价的财富效应 | 第27-29页 |
| 3.2.2 房价和股价的替代效应和挤出效应 | 第29-30页 |
| 3.2.3 房产与股票间流动性分析 | 第30-31页 |
| 第4章 时变参数向量自回归模型简介 | 第31-38页 |
| 4.1 TVP-VAR模型的特点 | 第31-32页 |
| 4.2 TVP-VAR模型的过程 | 第32-34页 |
| 4.3 TVP-VAR模型估计方法 | 第34-36页 |
| 4.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第5章 房价与股价互动关系实证分析 | 第38-48页 |
| 5.1 房价与股价关系回顾 | 第38-39页 |
| 5.2 实证分析过程 | 第39-43页 |
| 5.2.1 指标选取与数据处理 | 第39-40页 |
| 5.2.2 模型的估计过程 | 第40-41页 |
| 5.2.3 模型的MCMC算法 | 第41-43页 |
| 5.3 实证结果及分析 | 第43-48页 |
| 5.3.1 脉冲响应图结果 | 第43-45页 |
| 5.3.2 实证结果分析 | 第45-48页 |
| 第6章 结论与建议 | 第48-50页 |
| 6.1 主要结论 | 第48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历及在校期间发表的论文 | 第53页 |
