| 摘要 | 第6-9页 |
| ABSTRACT | 第9-12页 |
| 第1章 绪论 | 第19-47页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第19-23页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第19-21页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第21-23页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第23-40页 |
| 1.2.1 关于商业银行流动性风险、系统性风险度量和管理的研究 | 第24-33页 |
| 1.2.2 关于商业银行流动性风险传导渠道的研究 | 第33-37页 |
| 1.2.3 关于商业银行系统流动性风险内涵、度量及管理的研究 | 第37-40页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第40-43页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第40-42页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第42-43页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第43-44页 |
| 1.5 基本结构与技术路线 | 第44-47页 |
| 第2章 流动性风险相关理论及管理实践 | 第47-88页 |
| 2.1 流动性风险概念界定与相关理论 | 第47-56页 |
| 2.1.1 流动性内涵 | 第47-49页 |
| 2.1.2 流动性风险内涵 | 第49-53页 |
| 2.1.3 流动性风险与银行其他风险间的关系 | 第53-55页 |
| 2.1.4 系统流动性风险内涵 | 第55-56页 |
| 2.2 流动性风险管理理论、方法与巴塞尔委员会管理实践 | 第56-65页 |
| 2.2.1 银行流动性管理理论演进 | 第56-58页 |
| 2.2.2 流动性风险管理方法 | 第58-61页 |
| 2.2.3 巴塞尔委员会的流动性风险管理实践 | 第61-65页 |
| 2.3 系统流动性风险形成原因及路径 | 第65-73页 |
| 2.3.1 系统流动性风险形成原因 | 第65-70页 |
| 2.3.2 系统流动性风险形成路径 | 第70-73页 |
| 2.4 中国流动性风险管理实践、现状及系统流动性风险因素 | 第73-80页 |
| 2.4.1 中国银行业流动性风险管理实践 | 第73-75页 |
| 2.4.2 中国银行业流动性风险现状 | 第75-77页 |
| 2.4.3 中国银行业系统流动性风险潜在诱发因素 | 第77-80页 |
| 2.5 系统流动性风险研究的相关经济学理论基础 | 第80-87页 |
| 2.5.1 银行挤兑理论 | 第80-81页 |
| 2.5.2 金融网络理论 | 第81-82页 |
| 2.5.3 最后贷款人理论 | 第82-84页 |
| 2.5.4 羊群行为理论 | 第84-85页 |
| 2.5.5 最优资本结构理论 | 第85-87页 |
| 2.6 小结 | 第87-88页 |
| 第3章 外生冲击下的系统流动性风险形成机制、度量与管理研究 | 第88-115页 |
| 3.1 外生冲击下的系统流动性风险形成机制的理论基础 | 第88-92页 |
| 3.1.1 外生冲击下的个体银行流动性风险 | 第88-89页 |
| 3.1.2 流动性风险传染渠道 | 第89-90页 |
| 3.1.3 外生冲击下的系统流动性风险 | 第90-92页 |
| 3.2 外生冲击下的系统流动性风险形成机制的理论模型 | 第92-99页 |
| 3.2.1 违约冲击与流动性冲击 | 第92-94页 |
| 3.2.2 存款冲击与流动性短缺和流动性转移 | 第94-97页 |
| 3.2.3 共同资产价格变化与系统流动性短缺 | 第97-99页 |
| 3.3 外生冲击下的系统流动性风险度量理论模型 | 第99-104页 |
| 3.3.1 存款冲击下的系统流动性风险度量 | 第99-103页 |
| 3.3.2 共同资产价格冲击下的系统流动性风险度量 | 第103-104页 |
| 3.4 中国银行业系统流动性风险度量实证分析 | 第104-109页 |
| 3.4.1 数据选取及来源 | 第104-105页 |
| 3.4.2 银行间资产负债矩阵估计 | 第105-106页 |
| 3.4.3 存款冲击下的系统流动性风险度量结果 | 第106-108页 |
| 3.4.4 资产价格冲击下的系统流动性风险度量结果 | 第108-109页 |
| 3.5 中国银行业系统流动性风险管理 | 第109-114页 |
| 3.5.1 存款冲击下的系统流动性风险管理 | 第109-111页 |
| 3.5.2 共同资产价格冲击下的系统流动性风险管理 | 第111-114页 |
| 3.6 小结 | 第114-115页 |
| 第4章 内生系统流动性风险形成机制、度量与管理研究 | 第115-150页 |
| 4.1 内生系统流动性风险形成机制的理论基础 | 第115-121页 |
| 4.1.1 内生系统流动性风险 | 第115-117页 |
| 4.1.2 基于一致性行为的内生系统流动性风险表现 | 第117-119页 |
| 4.1.3 系统流动性风险内生性原因 | 第119-121页 |
| 4.2 内生系统流动性风险形成机制的理论模型 | 第121-129页 |
| 4.2.1 资本结构部分调整理论模型 | 第121-124页 |
| 4.2.2 流动性水平部分调整理论模型 | 第124-127页 |
| 4.2.3 流动性水平动态部分调整理论模型 | 第127-129页 |
| 4.3 中国银行业内生系统流动性风险形成机制GMM实证检验 | 第129-137页 |
| 4.3.1 变量选择 | 第129-130页 |
| 4.3.2 模型建立 | 第130页 |
| 4.3.3 估计方法 | 第130-132页 |
| 4.3.4 实证结果 | 第132-136页 |
| 4.3.5 稳健性检验 | 第136-137页 |
| 4.4 中国银行业内生系统流动性风险形成机制自举面板格兰杰因果检验 | 第137-144页 |
| 4.4.1 变量选择与模型建立 | 第137-138页 |
| 4.4.2 估计方法 | 第138-140页 |
| 4.4.3 实证结果 | 第140-142页 |
| 4.4.4 稳健性检验 | 第142-144页 |
| 4.5 基于羊群效应的中国银行业系统流动性风险度量 | 第144-147页 |
| 4.5.1 流动性风险羊群效应实证分析 | 第144-146页 |
| 4.5.2 系统流动性风险度量指标 | 第146-147页 |
| 4.6 中国银行业内生系统流动性风险管理 | 第147-149页 |
| 4.6.1 对不同银行构建差异化风险管理标准 | 第147-148页 |
| 4.6.2 建立规范的最后贷款人制度 | 第148页 |
| 4.6.3 鼓励银行多样化资产的持有 | 第148-149页 |
| 4.7 小结 | 第149-150页 |
| 第5章 基于资本的系统流动性风险管理研究 | 第150-175页 |
| 5.1 资本监管与流动性风险 | 第150-152页 |
| 5.1.1 巴塞尔委员会对银行资本监管的要求 | 第151-152页 |
| 5.1.2 巴塞尔委员会对将资本与流动性风险相结合的要求 | 第152页 |
| 5.2 资本在流动性风险管理中的作用和来源 | 第152-157页 |
| 5.2.1 资本在流动性风险管理中的作用 | 第153-156页 |
| 5.2.2 资本来源 | 第156-157页 |
| 5.3 资本与流动性风险的关系 | 第157-158页 |
| 5.4 流动性风险资本计量理论模型 | 第158-165页 |
| 5.4.1 到期日发生流动性风险：流动性风险阈值为初始时刻的流动负债价值 | 第159-160页 |
| 5.4.2 到期日发生流动性风险：流动性风险阈值为初始时刻流动负债价值的特定比率 | 第160-161页 |
| 5.4.3 到期日发生流动性风险：考虑流动负债本身的运动过程及与流动资产间的相关关系 | 第161-162页 |
| 5.4.4 任意时刻发生流动性风险：或有流动性风险资本 | 第162-164页 |
| 5.4.5 参数选择：从个体流动性风险到系统流动性风险 | 第164-165页 |
| 5.5 中国银行业系统流动性风险资本计量实证分析 | 第165-173页 |
| 5.5.1 样本银行与参数的选择 | 第165-166页 |
| 5.5.2 系统流动性风险资本计算结果 | 第166-171页 |
| 5.5.3 或有系统流动性风险资本计算结果 | 第171-173页 |
| 5.6 小结 | 第173-175页 |
| 第6章 结论与展望 | 第175-180页 |
| 6.1 研究结论 | 第175-179页 |
| 6.2 研究展望 | 第179-180页 |
| 附录 | 第180-211页 |
| 参考文献 | 第211-228页 |
| 致谢 | 第228-230页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第230-232页 |
