资金流与主动成交量对HS300指数的影响模型
| 摘要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-13页 |
| 第一章 导论 | 第13-17页 |
| §1.1 研究问题的背景和意义 | 第13-14页 |
| §1.2 论文研究思路及框架 | 第14-15页 |
| §1.3 文献综述 | 第15-17页 |
| 第二章 资金流与收益率分析 | 第17-27页 |
| §2.1 基本概念 | 第17-19页 |
| §2.2 向量自回归与Granger因果简介 | 第19页 |
| §2.3 资金流对收益率的模型 | 第19-27页 |
| §2.3.1 当期资金流对当期收益率的解释 | 第21-22页 |
| §2.3.2 历史累计资金流对未来收益的建模 | 第22-25页 |
| §2.3.3 一个简单的资金流反转模型 | 第25-27页 |
| 第三章 价格与主动成交量分析 | 第27-35页 |
| §3.1 基本概念 | 第27-28页 |
| §3.2 主动成交量与价格的协整关系分析 | 第28-35页 |
| §3.2.1 协整理论与ECM模型简介 | 第28-30页 |
| §3.2.2 模型建立与检验 | 第30-32页 |
| §3.2.3 一个简单的主动成交量反转模型 | 第32-33页 |
| §3.2.4 主动成交量对价格的影响结论 | 第33-35页 |
| 论文小结 | 第35-36页 |
| 附录A 资金流对收益率模型主要SAS程序 | 第36-38页 |
| 附录B 主动成交量对价格模型主要SAS程序 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
