| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究的目的及意义 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
| 第二章 投资组合相关理论及国内外研究综述 | 第18-28页 |
| 2.1 金融风险及管理 | 第18-19页 |
| 2.1.1 金融风险相关概念 | 第18页 |
| 2.1.2 金融风险管理 | 第18-19页 |
| 2.2 投资组合风险测度模型研究综述 | 第19-24页 |
| 2.2.1 马科维茨均值-方差模型研究综述 | 第19-20页 |
| 2.2.2 风险价值(VaR)的研究综述 | 第20-22页 |
| 2.2.3 条件风险价值(CVaR)的研究综述 | 第22-24页 |
| 2.2.4 加权期望损失(WES)的研究综述 | 第24页 |
| 2.3 遗传算法简介 | 第24-28页 |
| 第三章 投资组合风险测度模型的比较与求解算法 | 第28-44页 |
| 3.1 风险价值VaR模型 | 第28-33页 |
| 3.1.1 风险价值(Value-at-Risk,VaR)的定义 | 第28-29页 |
| 3.1.2 均值-VaR模型的建立 | 第29-31页 |
| 3.1.3 VaR模型的计算方法 | 第31-33页 |
| 3.2 条件风险价值CVaR与VaR的比较 | 第33-37页 |
| 3.2.1 一致性风险测度方法(Coherent Risk Measure) | 第33-34页 |
| 3.2.2 CVaR模型的建立 | 第34-35页 |
| 3.2.3 CVaR模型的参数选择 | 第35-36页 |
| 3.2.4 CVaR与VaR的比较 | 第36-37页 |
| 3.3 加权期望损失WES与VaR,CVaR的比较 | 第37-41页 |
| 3.3.1 凸风险测度(Convex Risk Measure) | 第37-38页 |
| 3.3.2 WES的定义 | 第38-39页 |
| 3.3.3 基于WES的投资组合模型 | 第39-40页 |
| 3.3.4 改进的WES模型 | 第40-41页 |
| 3.3.5 WES与VaR,CVaR的比较 | 第41页 |
| 3.4 模型求解的遗传算法设计 | 第41-44页 |
| 3.4.1 交叉算子的设计 | 第41-42页 |
| 3.4.2 变异算子的设计 | 第42-43页 |
| 3.4.3 一个新的遗传算法 | 第43-44页 |
| 第四章 基于VaR,CVaR,WES模型的实证比较研究 | 第44-52页 |
| 4.1 样本和数据的选取 | 第44页 |
| 4.2 VaR模型的实证研究 | 第44-46页 |
| 4.2.1 实证分析 | 第44页 |
| 4.2.2 实证结果 | 第44-45页 |
| 4.2.3 VaR模型的评价 | 第45-46页 |
| 4.3 CVaR模型的实证研究 | 第46-48页 |
| 4.3.1 实证分析 | 第46页 |
| 4.3.2 实证结果 | 第46-48页 |
| 4.4 WES模型的实证研究 | 第48-50页 |
| 4.4.1 实证参数的选择 | 第48页 |
| 4.4.2 实证结果 | 第48-50页 |
| 4.5 VaR,CVaR,和WES模型实证结果的比较研究 | 第50-52页 |
| 第五章 结论 | 第52-58页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第52-54页 |
| 5.2 投资者进行投资决策的建议 | 第54-55页 |
| 5.3 存在的不足以及展望 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-64页 |
| 附录A | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 攻读研究生期间科研成果 | 第68页 |
