| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文研究框架 | 第9-10页 |
| 第二章 平方根随机自回归波动模型介绍 | 第10-15页 |
| ·离散SRSARV模型及其常见过程 | 第10-11页 |
| ·连续SRSARV( p) 模型 | 第11-13页 |
| ·离散SRSARV模型与连续SRSARV模型的关系 | 第13-15页 |
| 第三章 平方根随机自回归波动模型的性质与证明 | 第15-20页 |
| ·SRSARV模型的平方新息的ARMA表达 | 第15页 |
| ·SRSARV模型的多期条件矩限制 | 第15-17页 |
| ·SRSARV模型的杠杆效应和偏度 | 第17页 |
| ·SRSARV模型的聚合性质 | 第17-20页 |
| 第四章 平方根随机自回归波动模型与其他波动模型的关系 | 第20-27页 |
| ·GARCH类模型简介 | 第20-21页 |
| ·SRSARV模型与ARCH模型的关系 | 第21页 |
| ·SRSARV(1) 模型与半强GARCH(1,1)模型的关系 | 第21-22页 |
| ·SRSARV模型与弱GARCH模型的关系 | 第22-24页 |
| ·SRSARV模型与非对称GARCH模型的关系 | 第24-25页 |
| ·SRSARV模型与SV模型的关系 | 第25-27页 |
| 第五章 平方根随机自回归波动模型的参数估计方法 | 第27-30页 |
| ·Kalman滤子、最大似然估计 | 第27-28页 |
| ·SRSARV模型估计 | 第28-30页 |
| 第六章 平方根随机自回归波动模型的实例应用 | 第30-40页 |
| ·数据的选取 | 第30-31页 |
| ·数据的统计分析 | 第31-35页 |
| ·SRSARV模型估计的结果 | 第35-38页 |
| ·SRSARV(1) 模型的拟合预测 | 第38-39页 |
| ·结果分析 | 第39-40页 |
| 第七章 总结展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
