| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 前言 | 第9-12页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·前人的研究成果 | 第10-12页 |
| 2 期权 | 第12-18页 |
| ·期权的有关定义 | 第12页 |
| ·期权的交易损益 | 第12-13页 |
| ·期权价格的界限 | 第13-16页 |
| ·红利的影响 | 第16-18页 |
| 3 二叉树模型 | 第18-25页 |
| ·无套利方法 | 第18-20页 |
| ·风险中性定价法 | 第20-21页 |
| ·用二叉树模型求期权价格 | 第21-25页 |
| 4 Black-Scholes公式 | 第25-29页 |
| ·Black-Scholes公式 | 第25-27页 |
| ·红利对Black-scholes公式的影响 | 第27-29页 |
| 5 期权的二叉树图数值方法 | 第29-34页 |
| ·通过二叉树图计算期权价格 | 第30-31页 |
| ·带有红利的二叉树图 | 第31-34页 |
| 6 本文主要结论 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 作者简介 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 附录 | 第40-43页 |