| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究思路及内容 | 第10-12页 |
| 第2章 相关文献综述 | 第12-19页 |
| ·国外相关研究工作 | 第12-16页 |
| ·国内相关研究工作 | 第16-18页 |
| ·小结 | 第18-19页 |
| 第3章 五因子模型中因子的实证研究 | 第19-34页 |
| ·Fama-French五因子定价模型 | 第19-21页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第21-23页 |
| ·因子效应的经验性检验 | 第23-28页 |
| ·因子的构建 | 第28-32页 |
| ·因子的概括性统计 | 第32-34页 |
| 第4章 五因子模型对A股截面收益变化的实证研究 | 第34-50页 |
| ·二维交叉组合时的因子模型检验 | 第34-40页 |
| ·三维交叉组合时的因子模型检验 | 第40-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |