| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·论文的结构 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-18页 |
| ·一些随机过程的简单介绍 | 第15-16页 |
| ·计数过程 | 第15页 |
| ·泊松过程 | 第15-16页 |
| ·风险理论中的几个模型 | 第16页 |
| ·对偶风险模型 | 第16页 |
| ·红利策略风险模型 | 第16页 |
| ·拉普拉斯变换 | 第16-18页 |
| 第3章 分红策略下独立二元对偶风险模型的研究 | 第18-29页 |
| ·模型介绍 | 第18-19页 |
| ·积分—微分方程 | 第19-21页 |
·分红函数在0| 第19-20页 | |
·分红函数在b| 第20-21页 | |
| ·运用拉普拉斯变换求V(u；b) | 第21-25页 |
| ·广义Lundberg方程 | 第21页 |
| ·运用V_1(u；b)求V(u；b) | 第21-25页 |
| ·最优阂值b~*的确定 | 第25-26页 |
| ·数值分析 | 第26-28页 |
| ·结论 | 第28-29页 |
| 第4章 分红策略下带扰动的二元相关对偶风险模型的研究 | 第29-38页 |
| ·模型的介绍与转化 | 第29-30页 |
| ·积分—微分方程 | 第30-32页 |
·分红函数V(u；b)在0| 第30-32页 | |
·分红函数V(u；b)在b| 第32页 | |
| ·运用拉普拉斯变换求V(u；b) | 第32-37页 |
| ·广义Lundberg方程 | 第32-33页 |
| ·运用K(u；b)求V(u；b) | 第33-37页 |
| ·结论 | 第37-38页 |
| 第5章 结论与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |