基于VAR模型的人民币汇率变动的预测研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题的背景、目的与意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文结构安排和研究创新与改进 | 第13-15页 |
| 2 人民币汇率影响因素的计量模型 | 第15-24页 |
| ·多元线性回归模型 | 第15-16页 |
| ·VAR模型 | 第16-18页 |
| ·时间序列模型 | 第18-24页 |
| ·时间序列平稳性及其检验 | 第18-20页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第20-22页 |
| ·协整检验 | 第22-24页 |
| 3 影响人民币汇率的因素 | 第24-30页 |
| ·人民币汇率的影响经济因素 | 第24-27页 |
| ·中央银行货币投放量（M2） | 第24页 |
| ·国内生产总值（GDP） | 第24-25页 |
| ·国家外汇储备(FER) | 第25-26页 |
| ·居民消费价格指数（CPI） | 第26页 |
| ·货物进出口额 | 第26页 |
| ·外资对国内投资（FDI） | 第26-27页 |
| ·人民币汇率的影响的其他因素 | 第27-30页 |
| ·政治因素 | 第27-28页 |
| ·心理因素 | 第28-30页 |
| 4 人民币汇率因素的实证分析及预测 | 第30-41页 |
| ·变量的选取及数据的处理 | 第30页 |
| ·模型的建立 | 第30-39页 |
| ·利用多元线性回归消除多重共线性 | 第30-33页 |
| ·单位根检验 | 第33-35页 |
| ·VAR模型的建立 | 第35-37页 |
| ·JJ协整检验 | 第37-39页 |
| ·格兰杰（Granger）因果检验 | 第39页 |
| ·VAR模型预测 | 第39-41页 |
| 5 结论与建议 | 第41-43页 |
| ·结论 | 第41页 |
| ·建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录1 | 第46-47页 |
| 附录2 | 第47-48页 |
| 附录3 | 第48-51页 |
| 附录A | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
