| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究的背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·个体与机构投资者情绪领先-滞后关系的国内外研究 | 第12-14页 |
| ·投资者情绪的市场效应的国内外研究 | 第14-18页 |
| ·文献评述 | 第18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·研究内容与技术路线图 | 第18-20页 |
| ·创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 投资者情绪及其市场效应的理论基础 | 第21-31页 |
| ·投资者情绪的含义 | 第21页 |
| ·投资者情绪的特征 | 第21-25页 |
| ·投资者情绪对资产价格变化的影响机制 | 第25-27页 |
| ·投资者情绪对中国股票市场价格影响的表现及成因分析 | 第27-30页 |
| ·投资者情绪对中国股票市场价格影响的表现 | 第27-29页 |
| ·成因分析 | 第29-30页 |
| 小结 | 第30-31页 |
| 第3章 个体与机构投资者情绪领先-滞后关系的实证研究 | 第31-42页 |
| ·研究假说 | 第31页 |
| ·研究方法 | 第31-35页 |
| ·平稳性检验 | 第31-33页 |
| ·向量自回归（VAR） | 第33页 |
| ·格兰杰（Granger）因果检验 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应分析 | 第34-35页 |
| ·个体与机构投资者情绪领先—滞后关系的实证检验 | 第35-40页 |
| ·变量定义 | 第35-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第36-37页 |
| ·模型构建及数据来源 | 第37页 |
| ·向量自回归（VAR）模型估计结果与分析 | 第37-39页 |
| ·变量的格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第40页 |
| 小结 | 第40-42页 |
| 第4章 个体与机构投资者情绪市场效应的实证检验与比较 | 第42-51页 |
| ·个体与机构投资者情绪市场效应的研究假设 | 第42-43页 |
| ·个体与机构投资者情绪对股市收益率的影响 | 第43-47页 |
| ·研究变量的说明 | 第43页 |
| ·实证检验模型 | 第43-44页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·实证检验结果与比较分析 | 第45-46页 |
| ·结论及原因分析 | 第46-47页 |
| ·个体与机构投资者情绪对股市波动性的影响 | 第47-50页 |
| ·研究变量的说明 | 第47页 |
| ·平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·实证检验结果与比较分析 | 第48-49页 |
| ·结论与原因分析 | 第49-50页 |
| 小结 | 第50-51页 |
| 第5章 相关政策建议 | 第51-55页 |
| ·引导投资者理性入市 | 第51页 |
| ·优化投资者结构并规范机构投资者内部运行制度 | 第51-52页 |
| ·完善股市做空机制 | 第52页 |
| ·监管机构和市场协调配合做好监管工作 | 第52-53页 |
| ·完善信息披露制度 | 第53-54页 |
| 小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 1.全文总结 | 第55-56页 |
| 2.研究不足与未来展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
