| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·研究目的与研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·理论意义 | 第14页 |
| ·现实意义 | 第14页 |
| ·研究思路及全文框架 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·技术路线图 | 第15-16页 |
| ·研究方法和创新点 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·创新之处 | 第16-18页 |
| 2 文献综述 | 第18-24页 |
| ·关于均值溢出效应的文献研究 | 第18-20页 |
| ·关于波动溢出效应的文献研究 | 第20-22页 |
| ·总体评述 | 第22-24页 |
| 3 国际石油市场对股票市场的影响机制分析 | 第24-34页 |
| ·溢出效应的界定 | 第24页 |
| ·国际石油市场对中国整体股市的影响机制 | 第24-31页 |
| ·基于实体经济路径的传导 | 第24-28页 |
| ·基于一般金融市场联动路径的传导 | 第28-29页 |
| ·基于虚拟市场的极端行为路径的传导 | 第29-31页 |
| ·国际石油市场对中国行业股指的影响机制 | 第31-34页 |
| ·国际原油市场对石油生产行业的影响 | 第31页 |
| ·国际原油市场对石油替代行业的影响 | 第31页 |
| ·国际原油市场对石油使用行业的影响 | 第31-34页 |
| 4 样本选取与数据说明 | 第34-40页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第34-35页 |
| ·行业分类指数的选取 | 第35-36页 |
| ·描述性统计分析 | 第36-40页 |
| 5 国际原油市场对我国股市的均值溢出效应研究——基于实体经济路径 | 第40-48页 |
| ·实证模型及方法 | 第40-41页 |
| ·单位根检验 | 第40页 |
| ·均值溢出实证方法模型 | 第40-41页 |
| ·实证检验 | 第41-46页 |
| ·单位根检验结果 | 第41-42页 |
| ·均值溢出效应检验结果 | 第42-46页 |
| ·实证结果分析 | 第46-48页 |
| 6 国际原油市场对我国股市的波动溢出效应研究——基于金融市场联动路径 | 第48-56页 |
| ·实证模型及方法 | 第48-50页 |
| ·GARCH 模型 | 第48页 |
| ·VAR-GARCH-BEEK 模型的构建 | 第48-50页 |
| ·实证检验 | 第50-55页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第50-51页 |
| ·波动溢出效应检验结果 | 第51-55页 |
| ·实证结果分析 | 第55-56页 |
| 7 国际原油市场对我国股市的极端风险溢出效应研究——基于虚拟市场极端行为路径 | 第56-64页 |
| ·研究方法 | 第56-60页 |
| ·VaR 值估计与检验 | 第56-57页 |
| ·极端风险溢出检验模型构建 | 第57-60页 |
| ·实证检验 | 第60-63页 |
| ·VaR 估计结果 | 第60-61页 |
| ·极端风险溢出效应检验结果 | 第61-63页 |
| ·实证结果分析 | 第63-64页 |
| 8 主要结论及政策建议 | 第64-68页 |
| ·主要结论 | 第64-66页 |
| ·政策建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 攻读硕士期间科研成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第7页 |
