风险态度对收益率偏度的影响研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·国外的研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内的研究现状 | 第15-17页 |
| ·研究现状评述 | 第17-18页 |
| ·文章的主要内容及创新点 | 第18-21页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究框架 | 第19页 |
| ·主要的创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 收益率偏度的相关理论 | 第21-34页 |
| ·偏度的度量 | 第21-24页 |
| ·收益率偏度产生的原因 | 第24-29页 |
| ·波动的非对称性 | 第24-25页 |
| ·卖空限制和异质信念 | 第25-26页 |
| ·负面信息门槛假说 | 第26-27页 |
| ·风险偏好与行为偏差 | 第27-29页 |
| ·风险态度与收益率分布偏度 | 第29-34页 |
| ·行为金融学对风险偏好的研究 | 第29-32页 |
| ·风险态度对收益率分布偏度的影响 | 第32-34页 |
| 第三章 投资者风险偏好特征研究 | 第34-47页 |
| ·风险偏好的度量 | 第34-35页 |
| ·参考价格的选择 | 第35-37页 |
| ·模型构建 | 第37-39页 |
| ·时变风险补偿系数的GARCH-M模型 | 第37页 |
| ·引入资本盈利突出量的GARCHC-M模型 | 第37-39页 |
| ·实证研究 | 第39-47页 |
| ·数据样本及其统计特征 | 第39-42页 |
| ·实证结果及其分析 | 第42-47页 |
| 第四章 风险态度对收益率偏度的实证研究 | 第47-54页 |
| ·实证研究思路 | 第47-48页 |
| ·模型构建 | 第48-50页 |
| ·自回归条件偏度模型 | 第48页 |
| ·GARCHCS-M模型 | 第48-49页 |
| ·模型估计方法 | 第49-50页 |
| ·实证结果及其分析 | 第50-54页 |
| 结论及展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第66页 |
