油价不确定性和我国经济--基于VARMA-GARCH-M模型的研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-5页
目录	第5-7页
第一章 绪论	第7-18页
·研究背景和意义	第7-10页
·研究背景	第7-9页
·研究意义	第9-10页
·国内外研究现状	第10-15页
·国外研究现状	第10-13页
·国内研究现状	第13-15页
·研究内容及方法	第15-16页
·本文创新点	第16-18页
第二章 油价不确定性和经济增长的关系	第18-23页
·油价不确定性的定义和测度	第18-19页
·油价不确定性的影响因素分析	第19-20页
·油价不确定性对经济影响的渠道分析	第20-23页
·油价不确定性对投资的影响分析	第20-21页
·油价不确定性对消费的影响分析	第21-23页
第三章 油价不确定性对经济增长影响的建模和分析	第23-40页
·模型和方法介绍	第23-28页
·VAR 模型	第23-24页
·GARCH 模型	第24-28页
·数据的选择和处理	第28页
·数据的相关性检验	第28-30页
·油价不确定性对经济增长影响的模型建立	第30-31页
·参数的估计结果及理论含义	第31-35页
·油价不确定性和经济增长的动态关系考察	第35-40页
第四章 油价变化对我国经济增长的非对称性影响分析	第40-50页
·油价非对称性效应的研究基础	第40-42页
·油价非对称性效应的检验	第42-46页
·基于 Mork 油价定义的非对称性分析	第42-44页
·基于 Hamilton 油价定义的非对称性分析	第44-46页
·对油价非对称效应的解释	第46-50页
结论与研究展望	第50-53页
1. 本文主要工作	第50-51页
2. 研究展望	第51-53页
参考文献	第53-58页
发表论文和参加科研情况说明	第58-59页
致谢	第59页