| 内容提要 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-17页 |
| ·简述Merton 和KMV 违约概率模型 | 第13-16页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第16-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-29页 |
| ·F 测度与积分 | 第17-19页 |
| ·F 测度 | 第17-18页 |
| ·F 积分 | 第18-19页 |
| ·确定隶属函数的方法 | 第19-24页 |
| ·期货 | 第24-29页 |
| ·期货的概念 | 第24页 |
| ·期货的基本制度 | 第24-26页 |
| ·期货的功能 | 第26-27页 |
| ·购买的期货合约在购买时刻、预测时刻和违约时刻之间期货价格的关系 | 第27-28页 |
| ·期货市场组织结构图 | 第28-29页 |
| 第三章 模糊统计概率模型的建立 | 第29-35页 |
| ·期货市场多头违约的非模糊化违约预测模型 | 第29-30页 |
| ·期货市场多头违约基于模糊统计概率的概括性违约模型 | 第30-31页 |
| ·期货市场多头违约比隶属函数的确定 | 第31-32页 |
| ·期货市场多头违约模糊统计概率模型 | 第32-33页 |
| ·期货市场多头违约模糊统计概率模型的参数估计 | 第33-35页 |
| 第四章 实例分析 | 第35-39页 |
| 第五章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 致谢 | 第44页 |