| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·论文的研究方法和基本内容 | 第11-12页 |
| ·论文的研究方法 | 第11-12页 |
| ·论文的基本内容 | 第12页 |
| ·论文的优点与局限 | 第12-14页 |
| 第二章 商业银行风险管理文献综述 | 第14-31页 |
| ·商业银行风险综述 | 第14-23页 |
| ·市场风险内涵 | 第14-17页 |
| ·信用风险内涵 | 第17-20页 |
| ·操作风险内涵 | 第20-23页 |
| ·整合风险管理的内涵和研究方法 | 第23-26页 |
| ·整合风险管理的内涵 | 第23-24页 |
| ·整合风险管度量的研究方法 | 第24-26页 |
| ·国内外研究现状 | 第26-29页 |
| ·VaR 方法综述 | 第29-31页 |
| 第三章 商业银行风险度量的 Copula 理论与方法 | 第31-38页 |
| ·定义 | 第31页 |
| ·研究中采用的 Copula 函数 | 第31-33页 |
| ·正态（Gaussian）Copula 函数 | 第32页 |
| ·t-Copula 函数 | 第32页 |
| ·Gumbel Copula 函数 | 第32页 |
| ·Clayton Copula 函数 | 第32-33页 |
| ·Frank Copula 函数 | 第33页 |
| ·SJC-Copula 函数 | 第33页 |
| ·相关性测度 | 第33-34页 |
| ·K1endall 秩相关系数τ | 第33-34页 |
| ·Spearman 秩相关系数 | 第34页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法 | 第34-35页 |
| ·基于 Copula 的 VaR 计算的 Monte Carlo 模拟 | 第35-38页 |
| 第四章 实证分析 | 第38-54页 |
| ·样本选取和数据处理 | 第38-40页 |
| ·样本选取 | 第38-39页 |
| ·数据整理及两种风险收益率的确定 | 第39-40页 |
| ·市场风险度量 | 第40-43页 |
| ·市场风险描述性统计分析 | 第40-42页 |
| ·市场风险 VaR 与 CVaR 度量 | 第42-43页 |
| ·信用风险度量 | 第43-46页 |
| ·信用风险描述性统计分析 | 第43-45页 |
| ·信用风险 VaR 与 CVaR 度量 | 第45-46页 |
| ·基于多种 Copula 方法的商业银行整合风险度量 | 第46-54页 |
| ·相依性的检验 | 第46-47页 |
| ·多种 Copula 函数的参数估计与拟合优度检验 | 第47-51页 |
| ·权重的确定 | 第51-52页 |
| ·基于多种 Copula 函数的整合风险的 VaR 与 CVaR 度量 | 第52-54页 |
| 第五章 论文总结和展望 | 第54-56页 |
| ·论文的主要工作和结论 | 第54-55页 |
| ·论文的主要工作 | 第54页 |
| ·论文的结论 | 第54-55页 |
| ·论文的后续展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
