| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究的背景与问题的提出 | 第9-10页 |
| ·研究的目的与意义 | 第10-11页 |
| ·研究的内容和方法 | 第11-12页 |
| ·研究的新意与主要贡献 | 第12页 |
| ·研究的框架 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-22页 |
| ·相关概念介绍 | 第14页 |
| ·动量/反转效应国外研究现状 | 第14-18页 |
| ·动量/反转效应国内研究现状 | 第18-21页 |
| ·文献总结 | 第21-22页 |
| 第3章 行业投资策略的实证研究 | 第22-46页 |
| ·样本数据的选取与统计 | 第22-24页 |
| ·行业投资策略的研究方法设计 | 第24-28页 |
| ·排序方法的选择 | 第24-25页 |
| ·主要指标的计算 | 第25-27页 |
| ·行业投资组合的构造 | 第27页 |
| ·具体的研究方法 | 第27-28页 |
| ·行业投资策略的检验 | 第28-45页 |
| ·总收益投资组合的盈利性分析 | 第29-32页 |
| ·残差收益投资组合的盈利性分析 | 第32-37页 |
| ·基于 Sharpe 比率的总收益组合与残差收益组合的比较 | 第37-39页 |
| ·基于 Fama-French 三因素模型的风险暴露比较 | 第39-41页 |
| ·主导行业分析 | 第41-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 实证结果分析 | 第46-52页 |
| ·基本面分析 | 第46-48页 |
| ·技术分析 | 第48-49页 |
| ·行为金融学分析 | 第49-52页 |
| 第5章 结论与建议 | 第52-55页 |
| ·主要结论回顾 | 第52-53页 |
| ·未来研究建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |