| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-11页 |
| ·基金的定义与分类 | 第7页 |
| ·我国基金行业发展 | 第7-8页 |
| ·开放式基金特点和问题 | 第8-11页 |
| ·研究问题的提出 | 第11页 |
| ·理论与实践意义 | 第11-12页 |
| ·本文结构 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-24页 |
| ·基金经理的风险持有行为综述 | 第14-17页 |
| ·基金现金流和投资者学习 | 第17-20页 |
| ·计算实验金融方法 | 第20-23页 |
| ·个体学习模型 | 第20-22页 |
| ·种群演化 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第三章 模型设计 | 第24-33页 |
| ·交易资产 | 第24页 |
| ·时间和策略库设置 | 第24-25页 |
| ·交易主体 | 第25-26页 |
| ·演化机制 | 第26-27页 |
| ·模型流程图 | 第27-28页 |
| ·模型参数和变量 | 第28-30页 |
| ·基准模型的建立与讨论 | 第30-33页 |
| 第四章 基于市场周期的基金经理风险持有水平分析 | 第33-47页 |
| ·低波动条件不同市场状况中基金经理风险持有水平分析 | 第34-39页 |
| ·牛市中基金经理风险风险持有水平分析 | 第34-36页 |
| ·熊市中基金经理风险风险持有水平分析 | 第36-37页 |
| ·稳市中基金经理风险风险持有水平分析 | 第37-39页 |
| ·高波动条件不同市场状况中基金经理风险持有水平分析 | 第39-46页 |
| ·牛市中基金经理风险风险持有水平分析 | 第39-41页 |
| ·熊市中基金经理风险风险持有水平分析 | 第41-43页 |
| ·稳市中基金经理风险风险持有水平分析 | 第43-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第五章 基金投资者行为偏差与基金经理风险持有行为分析 | 第47-74页 |
| ·投资者行为偏差的理论基础 | 第47-49页 |
| ·有限关注 | 第47-48页 |
| ·处置效应 | 第48-49页 |
| ·基于有限关注投资者行为的基金经理风险持有水平分析 | 第49-61页 |
| ·牛市中有限关注 | 第49-53页 |
| ·熊市中有限关注 | 第53-57页 |
| ·稳市中有限关注 | 第57-61页 |
| ·基于处置效应投资者行为的基金经理风险持有水平分析 | 第61-73页 |
| ·牛市中处置效应 | 第61-65页 |
| ·熊市中处置效应 | 第65-69页 |
| ·稳市中处置效应 | 第69-73页 |
| ·结论 | 第73-74页 |
| 第六章 投资者结构演化与基金经理风险持有行为 | 第74-99页 |
| ·混合投资者结构与基金经理风险持有行为 | 第74-87页 |
| ·牛市中混合投资者行为对于基金经理人风险持有行为影响 | 第75-79页 |
| ·熊市中混合投资者行为对于基金经理人风险持有行为影响 | 第79-83页 |
| ·稳市中混合投资者行为对于基金经理人风险持有行为影响 | 第83-87页 |
| ·动态投资者结构转化与基金经理风险持有行为 | 第87-98页 |
| ·牛市中动态投资者结构对基金经理风险持有行为的影响 | 第87-91页 |
| ·熊市中动态投资者结构对基金经理风险持有行为的影响 | 第91-94页 |
| ·稳市中动态投资者结构对基金经理风险持有行为的影响 | 第94-98页 |
| ·小结 | 第98-99页 |
| 第七章 结论与展望 | 第99-101页 |
| ·结论 | 第99-100页 |
| ·展望 | 第100-101页 |
| 参考文献 | 第101-109页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第109-110页 |
| 附录 | 第110-117页 |
| 致谢 | 第117页 |
