| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 一、研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 二、国内外研究现状 | 第10-14页 |
| (一) 国外学者的相关研究 | 第10-12页 |
| (二) 国内学者的相关研究 | 第12-14页 |
| 三、研究内容 | 第14-15页 |
| 四、研究方法、创新点及不足 | 第15-17页 |
| (一) 主要研究方法 | 第15页 |
| (二) 主要创新点 | 第15-16页 |
| (三) 本文不足点 | 第16-17页 |
| 第二章 我国铜期货市场波动性分析 | 第17-36页 |
| 一、波动性的概述 | 第17-18页 |
| (一) 价格波动性的定义 | 第17页 |
| (二) 波动的影响 | 第17-18页 |
| 二、期货价格波动性的衡量 | 第18页 |
| 三、数据选取 | 第18-20页 |
| (一) 样本数据选取的解释 | 第18-19页 |
| (二) 样本数据区间的选择 | 第19-20页 |
| 四、沪铜数据的基本特征分析 | 第20-26页 |
| (一) 数据的基本统计分析 | 第20-22页 |
| (二) 数据的基本检验 | 第22-26页 |
| 五、基于GARCH族模型的波动性特征实证研究 | 第26-34页 |
| (一) GARCH族模型概述 | 第26-29页 |
| (二) GARCH族模型实证分析 | 第29-34页 |
| 六、本章小结 | 第34-36页 |
| 第三章 我国铜期货市场风险测量分析 | 第36-48页 |
| 一、VaR方法概述 | 第36-39页 |
| (一) VaR方法的概念 | 第36页 |
| (二) VaR方法的参数选择 | 第36-38页 |
| (三) VaR的计算方法 | 第38-39页 |
| 二、VaR-GARCH族动态测量模型 | 第39-41页 |
| (一) VaR-GARCH族动态测量模型的构建 | 第39-40页 |
| (二) 基于GARCH族模型的VaR计算公式 | 第40-41页 |
| 三、基于GARCH族模型的VaR计算 | 第41-47页 |
| (一) VaR-GARCH族动态测量模型的参数估计 | 第41-42页 |
| (二) VaR的计算 | 第42-44页 |
| (三) VaR的准确性检验 | 第44-47页 |
| 四、本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 主要结论与政策建议 | 第48-51页 |
| 一、主要结论 | 第48-49页 |
| 二、政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间的学术成果 | 第55页 |