中国上市公司股票期权行权价格的影响因素研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-23页 |
| ·国外对股票期权研究 | 第15-17页 |
| ·国内对股票期权研究 | 第17-21页 |
| ·股票期权行权价格定价出现的问题 | 第17-18页 |
| ·股票期权行权价格定价的相关方法 | 第18-19页 |
| ·股票期权行权价制定过程中主要参考因素 | 第19-21页 |
| ·小结与启示 | 第21-23页 |
| 3 中国上市公司股票期权行权价格影响因素分析 | 第23-35页 |
| ·上市公司股票期权行权价格影响因素分析 | 第23-26页 |
| ·上市公司特征因素 | 第23页 |
| ·上市公司财务指标因素 | 第23-25页 |
| ·上市公司治理机构因素 | 第25页 |
| ·上市公司风险水平因素 | 第25-26页 |
| ·变量定义与计算 | 第26-27页 |
| ·被解释变量的选取与计量 | 第26页 |
| ·解释变量的选取与计量 | 第26-27页 |
| ·样本数据来源与选择 | 第27-30页 |
| ·相关性及因果性检验 | 第30-35页 |
| ·变量间的相关性检验 | 第30-32页 |
| ·变量间的格兰杰因果性检验 | 第32-35页 |
| 4 基于多元线性回归模型的实证研究 | 第35-39页 |
| ·多元线性回归模型的构建 | 第35页 |
| ·实证检验和结果分析 | 第35-39页 |
| ·实证检验 | 第35-37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-39页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第39-43页 |
| ·研究结论 | 第39-40页 |
| ·政策建议 | 第40-43页 |
| ·上市公司微观层面的建议 | 第40-42页 |
| ·政府宏观层面的建议 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 作者简介 | 第47页 |
