VAR约束下的商业银行外汇组合研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-11页
第1章 绪论	第11-19页
·选题背景及研究意义	第11-12页
·国内外关于VAR的研究综述	第12-16页
·本文的研究内容和方法	第16-19页
第2章 理论基础及相关模型	第19-27页
·VAR模型	第19-20页
·GARCH模型	第20-22页
·投资组合理论	第22-24页
·夏普比率	第24-26页
·小结	第26-27页
第3章 我国商业银行外汇风险管理的现状分析	第27-40页
·我国商业银行外汇业务的现状分析	第27-33页
·我国商业银行外汇风险的现状分析	第33-39页
·商业银行外汇风险管理存在的问题	第39-40页
第4章 基于VAR-GARCH模型的风险测量	第40-56页
·数据选取和分析方法	第40-41页
·VAR-GARCH模型的估计及检验	第41-47页
·VAR-GARCH模型的构建及分析	第47-49页
·商业银行外汇组合的VAR-GARCH计算	第49-54页
·小结	第54-56页
第5章 基于夏普比率的商业银行外汇组合调整	第56-65页
·传统投资组合优化模型	第56-59页
·夏普比率优化模型	第59-62页
·两种优化模型的比较及检验	第62-64页
·小结	第64-65页
第6章 结论	第65-67页
·结论	第65页
·本文的展望	第65-67页
参考文献	第67-70页
攻读学位期间的研究成果	第70-71页
致谢	第71页