| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·技术路线 | 第14-15页 |
| ·论文的结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 国内外研究综述 | 第17-27页 |
| ·信用、信用风险与违约风险 | 第17-18页 |
| ·信用及其经济学含义 | 第17-18页 |
| ·信用风险与违约风险 | 第18页 |
| ·信息不对称与房地产公司违约的理论基础 | 第18-21页 |
| ·对称信息与最优信贷合约 | 第18-19页 |
| ·不对称信息与房地产公司违约 | 第19-21页 |
| ·房地产公司违约风险度量方法及其信息利用情况 | 第21-26页 |
| ·公司违约风险度量方法 | 第21-24页 |
| ·现有房地产公司违约风险度量方法的信息利用情况分析 | 第24-26页 |
| ·国内外研究现状总结 | 第26-27页 |
| 第3章 房地产公司违约风险度量基础模型 | 第27-47页 |
| ·违约事件、违约概率与违约强度 | 第27-29页 |
| ·违约事件 | 第27页 |
| ·违约概率 | 第27-28页 |
| ·违约强度 | 第28-29页 |
| ·违约强度的统计学建模与估计方法 | 第29-35页 |
| ·违约强度的统计学建模 | 第29-31页 |
| ·比例风险模型的估计方法 | 第31-35页 |
| ·基于宏观经济与会计信息的房地产公司违约风险度量 | 第35-47页 |
| ·研究方案设计 | 第35-39页 |
| ·描述性统计与实证分析 | 第39-47页 |
| 第4章 市场信息与房地产公司违约风险度量 | 第47-63页 |
| ·期权、期权定价与BSM违约模型 | 第47-50页 |
| ·期权 | 第47页 |
| ·期权定价 | 第47-49页 |
| ·BSM违约模型 | 第49-50页 |
| ·基于市场信息的违约距离计算方法与参数设定 | 第50-55页 |
| ·违约距离及其计算方法 | 第50-53页 |
| ·违约距离的参数设定 | 第53-55页 |
| ·市场信息与房地产公司违约风险度量 | 第55-63页 |
| ·样本说明与数据来源 | 第55页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第55-63页 |
| 第5章 软信息与房地产公司违约风险度量 | 第63-76页 |
| ·软信息、关系借贷及其经济作用 | 第63-67页 |
| ·软信息 | 第63页 |
| ·关系借贷 | 第63-64页 |
| ·关系借贷的经济作用 | 第64-67页 |
| ·基于房地产市场银企关系的软信息测度 | 第67-70页 |
| ·房地产市场的银企关系 | 第67-68页 |
| ·银企关系测度与变量选择 | 第68-70页 |
| ·软信息与房地产公司违约风险度量 | 第70-76页 |
| ·样本说明与数据来源 | 第70页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第70-76页 |
| 第6章 结论 | 第76-78页 |
| ·研究总结 | 第76-77页 |
| ·需进一步开展的工作 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-83页 |
| 致谢 | 第83-85页 |
| 附录 A 有效样本数据结构 | 第85-87页 |
| 附录 B 变量定义 | 第87-89页 |
| 附录 C 相关性检验结果 | 第89-91页 |
| 附录 D MATLAB 违约距离计算程序 | 第91-92页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第92页 |