符号约束的TVP-VAR模型及我国信贷供求冲击的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-22页 |
| ·本文研究思路、研究方法、研究内容和创新点 | 第22-24页 |
| 2 SVAR模型及符号识别 | 第24-52页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·SVAR模型框架 | 第25-28页 |
| ·SVAR模型的估计 | 第28-33页 |
| ·脉冲响应函数的计算 | 第33-38页 |
| ·SVAR模型的识别 | 第38-43页 |
| ·符号约束SVAR模型 | 第43-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 3 TVP-VAR模型及符号识别 | 第52-82页 |
| ·引言 | 第52-54页 |
| ·TVP-VAR模型 | 第54-59页 |
| ·TVP-VAR算法的准备 | 第59-68页 |
| ·TVP-VAR模型的估计 | 第68-78页 |
| ·符号约束TVP-VAR模型的估计 | 第78-80页 |
| ·本章小结 | 第80-82页 |
| 4 信贷供求与传导及非线性机制的理论分析 | 第82-100页 |
| ·信贷供求理论 | 第82-88页 |
| ·信贷传导理论 | 第88-94页 |
| ·信贷理论的非线性机制及我国适用性分析 | 第94-99页 |
| ·本章小结 | 第99-100页 |
| 5 我国信贷供求冲击的实证研究 | 第100-121页 |
| ·引言 | 第100-102页 |
| ·变量选择及数据说明 | 第102-105页 |
| ·模型设定 | 第105-106页 |
| ·冲击的识别机制 | 第106-108页 |
| ·实证分析与结论 | 第108-119页 |
| ·主要结论和政策建议 | 第119-120页 |
| ·本章小结 | 第120-121页 |
| 6 全文总结和研究展望 | 第121-124页 |
| 致谢 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-137页 |
| 附录 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第137页 |
