证券投资基金投资风格和投资风格变异研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-13页
第1章 绪论	第13-24页
·研究背景及意义	第13-18页
·研究背景	第13-17页
·研究意义	第17-18页
·技术路线与研究内容	第18-22页
·技术路线	第18-20页
·研究章节与内容	第20-22页
·研究的创新之处	第22-24页
第2章 投资风格的形成理论与模型	第24-45页
·基金投资风格及其分类	第24-29页
·基金投资风格的含义	第24-26页
·基金投资风格的分类	第26-29页
·投资风格与投资风格变异的理论溯源	第29-35页
·有效市场理论与投资风格分类	第29-32页
·行为金融理论与投资风格变异	第32-35页
·基金投资风格的研究模型	第35-39页
·基于持有数据的投资风格分析	第36-37页
·基于收益数据的投资风格分析	第37-38页
·基于聚类/因子法的投资风格分析	第38-39页
·投资风格分析模型的比较	第39-44页
·投资风格模型的一般比较	第40-42页
·投资风格模型的数量对比分析	第42-44页
·本章小结	第44-45页
第3章 研究方法与数据选取	第45-64页
·夏普投资风格研究模型及其特征	第45-48页
·不同强度结构下投资风格模型的数量对比分析	第48-54页
·半强结构投资风格模型和法玛—弗兰奇三因素模型	第48-50页
·弱结构投资风格模型和半强结构投资风格模型	第50-51页
·半强结构投资风格模型和强结构投资风格模型	第51-54页
·带约束投资风格模型的参数检验	第54-58页
·参数检验的一般分析	第55-56页
·带约束参数检验的模拟方法	第56-58页
·样本描述和基准选取	第58-62页
·风格基准的选取及分析	第58-59页
·中国基金概况和数据构成	第59-62页
·本章小结	第62-64页
第4章 基金投资风格的实证研究	第64-89页
·投资风格研究文献评述	第64-66页
·数据选取的模拟实证分析	第66-76页
·模拟方法的设计	第66-67页
·模拟样本的对比分析	第67-72页
·模拟样本的K-S-W参数检验	第72-76页
·基金投资风格的整体分析	第76-82页
·封闭式基金的投资风格实证研究	第76-80页
·开放式基金的投资风格实证研究	第80-82页
·不同时段下基金的投资风格分析	第82-87页
·本章小结	第87-89页
第5章 基金投资风格的变异与检验	第89-117页
·投资风格变异的定义	第90-92页
·投资风格变异衡量指标的构建	第92-97页
·SDS指标及其缺陷	第93-95页
·风格箱图及投资风格变异指标构建	第95-97页
·基金投资风格变异的一般性判定	第97-106页
·滚动窗口投资风格分析和投资风格变异	第99-103页
·基金投资风格的持续性	第103-106页
·基金投资风格变异的结构性检验	第106-116页
·方法设计和检验原理	第107-108页
·CUSUM检验和多变点结构检验	第108-110页
·基金投资风格变异的多变点检验	第110-116页
·本章小结	第116-117页
第6章 基金投资风格变异的建模与实证分析	第117-150页
·投资风格变异与时变模型	第117-123页
·投资风格变异的研究性质	第118-120页
·投资风格变异的时变分析框架	第120-123页
·不等约束条件下投资风格变异模型的构建	第123-129页
·不等约束条件下投资风格变异模型的卡尔曼滤波估计	第123-126页
·投资风格变异模型的参数估计的性质	第126-129页
·基金投资风格变异的实证研究	第129-148页
·研究方法	第130-131页
·投资风格变异模型的实证检验	第131-139页
·基金投资风格变异的Kalman滤波实证分析	第139-148页
·本章小结	第148-150页
结论	第150-153页
参考文献	第153-160页
致谢	第160-161页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文	第161页