我国保险资金投资利率互换业务的风险分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·课题背景 | 第10-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·主要研究内容及方法 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·本文的创新点 | 第17-18页 |
| 2 理论基础 | 第18-24页 |
| ·核心概念界定 | 第18-20页 |
| ·保险资金 | 第18页 |
| ·利率互换 | 第18-19页 |
| ·VaR | 第19-20页 |
| ·相关理论 | 第20-23页 |
| ·资产负债管理理论 | 第20-21页 |
| ·投资组合理论 | 第21-22页 |
| ·风险管理理论 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 3 我国保险资金投资利率互换业务的现实性分析 | 第24-34页 |
| ·保险资金投资利率互换业务的现状 | 第24-28页 |
| ·保险资金投资规模 | 第24-25页 |
| ·利率互换业务的发展现状 | 第25-27页 |
| ·保险机构投资利率互换业务的必要性 | 第27-28页 |
| ·保险资金投资利率互换业务面临的风险 | 第28-33页 |
| ·市场风险 | 第29-31页 |
| ·信用风险 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 4 实证分析 | 第34-47页 |
| ·数据选取和初步分析 | 第34-37页 |
| ·违约概率(PD) | 第35-36页 |
| ·风险暴露(EAD) | 第36-37页 |
| ·违约损失率(LGD) | 第37页 |
| ·违约损失的计算 | 第37页 |
| ·市场风险的衡量 | 第37-44页 |
| ·检验与建模 | 第38-43页 |
| ·市场风险的VaR | 第43-44页 |
| ·信用风险的衡量 | 第44-45页 |
| ·计算违约概率 | 第44页 |
| ·计算暴露风险价值 | 第44页 |
| ·风险补偿率数值 | 第44-45页 |
| ·计算预期违约损失 | 第45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 5 我国保险资金投资利率互换业务的风险防范措施 | 第47-51页 |
| ·提高我国保险公司的利率预测能力 | 第48页 |
| ·建立保险机构内部信用评估体系 | 第48-49页 |
| ·建立和完善保险公司内部评级体系 | 第48-49页 |
| ·建立保险公司内部信用风险模型 | 第49页 |
| ·培值良好的保险公司信用文化 | 第49页 |
| ·保险资金投资人员的有效管理 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
