| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·引言 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状评述 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状评述 | 第12-14页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 2 基本理论 | 第15-21页 |
| ·核心概念 | 第15-16页 |
| ·股票实际收益率 | 第15页 |
| ·通货膨胀率 | 第15页 |
| ·工业增加值增长率 | 第15页 |
| ·货币供应量增长率 | 第15-16页 |
| ·基本理论 | 第16-19页 |
| ·费雪效应理论 | 第16-17页 |
| ·代理假说 | 第17-18页 |
| ·波动性假说 | 第18页 |
| ·风险溢价假说 | 第18-19页 |
| ·货币幻觉假说 | 第19页 |
| ·反向因果关系假说 | 第19页 |
| ·本章小结 | 第19-21页 |
| 3 我国股票市场和通货膨胀状况分析 | 第21-27页 |
| ·我国股票市场状况分析 | 第21-24页 |
| ·近二十年来我国股票市场状况描述 | 第21-22页 |
| ·股票市场的发展作用于实体经济的途径分析 | 第22-24页 |
| ·我国通货膨胀状况分析 | 第24-26页 |
| ·近二十年来我国通货膨胀状况描述 | 第24-25页 |
| ·通货膨胀的经济影响 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 4 上证A股股票实际收益率和通货膨胀率相关性的实证研究和规范分析 | 第27-53页 |
| ·数据说明 | 第27-28页 |
| ·股权分置改革前(1996.01-2005.04)我国上证A股股票实际收益率和通货膨胀率相关性的实证研究 | 第28-39页 |
| ·数据的平稳性及单位根检验 | 第28-29页 |
| ·协整检验 | 第29-31页 |
| ·Granger因果检验 | 第31-32页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第32-37页 |
| ·向量误差修(VEC)模型 | 第37-39页 |
| ·股权分置改革后(2005.05-2012.03)我国上证A股股票实际收益率和通货膨胀率相关性的实证研究 | 第39-49页 |
| ·数据的平稳性及单位根检验 | 第39页 |
| ·协整检验 | 第39-41页 |
| ·Granger因果检验 | 第41页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第41-47页 |
| ·向量误差修正(VEC)模型 | 第47-49页 |
| ·实证结论 | 第49-50页 |
| ·规范分析 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 5 对策与建议 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
