投资收益评估与投资收益的非线性研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 绪论	第8-14页
·概述	第8-9页
·投资收益与背景风险	第9-10页
·夏普比率与马克维茨均值-方差比率	第10-12页
·下文主要结构安排	第12-14页
第二章 投资收益比较的小样本和大样本方法	第14-38页
·基于均值-方差比率的一致最优无偏检验	第14-19页
·基于均值-方差比率的大样本检验	第19-23页
·背景影响有Z,Z~X,Z~Y	第19-21页
·背景影响只有Z	第21-22页
·背景影响不存在	第22-23页
·实证分析：新加坡与韩国股指收益的差异比较	第23-31页
·大样本检验的缺陷	第24-25页
·小样本检验的优势	第25-31页
·定理证明	第31-38页
第三章 投资收益的非线性性质	第38-62页
·非线性时间序列及其检验	第38-41页
·简单介绍	第38-39页
·Volterra展开和Tsay检验	第39-41页
·时间序列非线性的一个新检验	第41-45页
·新检验的表现	第45-53页
·模拟分析	第45-49页
·太阳黑子数据分析	第49-53页
·标准普尔500指数收益的非线性	第53-58页
·定理的证明	第58-62页
结论	第62-64页
参考文献	第64-73页
在学期间公开发表论文及著作情况	第73-74页
致谢	第74页