| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文研究内容 | 第13-14页 |
| 2 基础理论 | 第14-34页 |
| ·VaR方法 | 第14-15页 |
| ·EGARCH模型介绍 | 第15-17页 |
| ·Copula理论 | 第17-25页 |
| ·非参数核密度估计方法理论 | 第25-34页 |
| 3 基于核密度估计的时变风险分析 | 第34-39页 |
| ·引言 | 第34页 |
| ·基于核密度估计及GARCH模型的时变VaR估计 | 第34-36页 |
| ·实证分析 | 第36-39页 |
| 4 基于核密度的条件相关性研究 | 第39-47页 |
| ·基于核密度估计对Copula参数估计方法的改进 | 第39-41页 |
| ·Copula-EGARCH-核密度估计模型的建立 | 第41-43页 |
| ·基于Copula-EGARCH-核密度模型的条件相关性分析 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-46页 |
| ·结论及分析 | 第46-47页 |
| 6 研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士阶段所发表的论文 | 第54页 |