| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·风险理论概述 | 第9-10页 |
| ·经典风险模型 | 第10-15页 |
| ·经典风险模型的描述 | 第10-12页 |
| ·破产理论研究中常用到的方法 | 第12-14页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第14-15页 |
| ·本文主要内容 | 第15-17页 |
| 2 预备知识 | 第17-21页 |
| ·Poisson过程 | 第17页 |
| ·复合 Poisson过程 | 第17-18页 |
| ·二项随机序列 | 第18-19页 |
| ·Winner过程 | 第19页 |
| ·矩母函数 | 第19-20页 |
| ·鞅 | 第20-21页 |
| 3 常利率下带干扰的双险种风险模型 | 第21-26页 |
| ·风险模型的建立 | 第21-22页 |
| ·主要结果 | 第22-26页 |
| 4 常利率下带干扰的广义双二项风险模型 | 第26-33页 |
| ·双二项模型的建立 | 第26-27页 |
| ·主要结果 | 第27-31页 |
| ·模型在寿险中的应用 | 第31-33页 |
| 5 常利率下带干扰的比例再保险风险模型 | 第33-38页 |
| ·比例再保险模型 | 第33-34页 |
| ·主要结果 | 第34-36页 |
| ·自留比例的确定 | 第36-38页 |
| 结束语 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 发表论文情况 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |