对投资组合风险价值VaR的分析--基于Copula理论的视角
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容与方法 | 第10-11页 |
| ·国内外研究状况 | 第11-16页 |
| ·关于连接函数的研究综述 | 第11-14页 |
| ·关于VAR的研究综述 | 第14-16页 |
| ·本文的基本框架和内容 | 第16-18页 |
| 2 风险价值VAR及其计量方法 | 第18-26页 |
| ·VAR的定义 | 第18-19页 |
| ·VAR的计算方法 | 第19-26页 |
| ·历史模拟法 | 第20-21页 |
| ·方差-协方差方法 | 第21-22页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第22-26页 |
| 3 COPULA理论及相关性分析(以二元为例) | 第26-39页 |
| ·定义及性质 | 第26-28页 |
| ·定义 | 第26页 |
| ·性质 | 第26-28页 |
| ·COPULA函数的几个重要定理 | 第28-29页 |
| ·定理1 | 第28页 |
| ·定理2 | 第28-29页 |
| ·基于COPULA函数的相关性测度 | 第29-33页 |
| ·线性相关系数 | 第29-30页 |
| ·秩相关系数 | 第30-32页 |
| ·尾部相关系数 | 第32-33页 |
| ·常用的二元COPULA函数与相关性分析 | 第33-39页 |
| ·椭圆族COPULA函数与尾部相关性分析 | 第33-34页 |
| ·阿基米德COPULA函数与尾部相关性分析 | 第34-37页 |
| ·不同类型二元COPULA函数的比较分析 | 第37-39页 |
| 4 COPULA-GARCH模型 | 第39-44页 |
| ·GARCH模型及其拓展形式 | 第39-42页 |
| ·COPULA-GARCH | 第42-44页 |
| 5 实证研究 | 第44-57页 |
| ·样本数据的选取与分析 | 第44-46页 |
| ·正态性检验 | 第44-45页 |
| ·平稳性检验 | 第45页 |
| ·异方差检验 | 第45-46页 |
| ·模型的估计 | 第46-50页 |
| ·边缘分布函数的估计 | 第47-49页 |
| ·联合分布函数的估计 | 第49-50页 |
| ·模型的检验 | 第50-54页 |
| ·对边缘分布函数的检验 | 第50-51页 |
| ·COPULA函数进行拟合度比较 | 第51-54页 |
| ·尾部相关系数 | 第54页 |
| ·模拟计算VAR值 | 第54-55页 |
| ·VAR值的KUPIEC检验 | 第55-57页 |
| 6 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
