| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·中国保险的产生和发展 | 第9-10页 |
| ·风险理论在国内外的研究情况 | 第10-11页 |
| ·利率和通货膨胀利率下的风险理论在国内外的研究情况 | 第11-12页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第12-14页 |
| 第2章 经典风险模型的基本知识 | 第14-22页 |
| ·引言 | 第14页 |
| ·风险与精算 | 第14-15页 |
| ·风险的含义 | 第14-15页 |
| ·保险精算问题 | 第15页 |
| ·风险理论的基本相关知识 | 第15-17页 |
| ·利率 | 第15-16页 |
| ·通货膨胀率 | 第16-17页 |
| ·经典的风险模型理论简介 | 第17页 |
| ·Cramer-Lundberg 模型的前提条件 | 第17页 |
| ·理赔过程 | 第17-18页 |
| ·经典风险模型的盈余过程 | 第18-20页 |
| ·调节系数 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 复合二项风险模型的破产概率的研究 | 第22-29页 |
| ·引言 | 第22-23页 |
| ·离散风险模型 | 第22-23页 |
| ·矩母函数 | 第23页 |
| ·复合二项风险模型的建立 | 第23-24页 |
| ·主要结论 | 第24-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 定期人寿保险的破产概率的研究 | 第29-37页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·定期人寿保险的破产模型的建立 | 第29-31页 |
| ·模型中相关概念的定义 | 第29-30页 |
| ·定期人寿保险的破产模型的建立 | 第30-31页 |
| ·定期人寿保险的破产模型的主要结果 | 第31-33页 |
| ·调节系数 | 第33-35页 |
| ·算例 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 多险种风险模型的研究 | 第37-45页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·模型的建立 | 第38-39页 |
| ·主要结果 | 第39-41页 |
| ·多险种模型的建立 | 第41-42页 |
| ·主要结果 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第6章 一个投资收益的风险模型的研究 | 第45-48页 |
| ·模型的建立 | 第45页 |
| ·主要结果 | 第45-47页 |
| ·破产概率的递推公式 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 作者简介 | 第54页 |