对上海股票市场弱式有效性的实证研究--基于对移动平均线交易策略预测能力和盈利能力的分析
| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 引言 | 第13-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-14页 |
| ·研究工具与方法 | 第14-15页 |
| ·主要创新点 | 第15-16页 |
| ·论文思路与结构 | 第16-19页 |
| ·论文思路 | 第16-17页 |
| ·论文结构 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-27页 |
| ·有效市场假说概述 | 第19-20页 |
| ·弱式有效市场假说 | 第19页 |
| ·半强式有效市场假说 | 第19-20页 |
| ·强式有效市场假说 | 第20页 |
| ·国内外相关研究概述 | 第20-27页 |
| ·国内相关研究概述 | 第20-24页 |
| ·国外相关研究概述 | 第24-27页 |
| 3. 移动平均线交易策略简介 | 第27-32页 |
| ·持有期可变的移动平均线交易策略 | 第28-31页 |
| ·持有期固定的移动平均线交易策略 | 第31-32页 |
| 4. 数据、交易策略和研究方法 | 第32-44页 |
| ·数据分析 | 第32-35页 |
| ·交易策略分析 | 第35-36页 |
| ·研究方法 | 第36-44页 |
| ·交易策略预测能力分析 | 第37-38页 |
| ·交易策略盈利能力分析 | 第38-39页 |
| ·交易策略夏普比率分析 | 第39-40页 |
| ·交易策略自助法检验分析 | 第40-42页 |
| ·交易策略的交易成本分析 | 第42-44页 |
| 5. 实证分析 | 第44-66页 |
| ·移动平均线交易策略的预测能力分析 | 第44-49页 |
| ·持有期可变移动平均线交易策略的预测能力分析 | 第44-47页 |
| ·持有期固定移动平均线交易策略的预测能力分析 | 第47-48页 |
| ·移动平均线交易策略的预测能力分析小结 | 第48-49页 |
| ·移动平均线交易策略的盈利能力分析 | 第49页 |
| ·移动平均线交易策略的夏普比率分析 | 第49-51页 |
| ·移动平均线交易策略的自助法检验分析 | 第51-57页 |
| ·替代模型的估计 | 第51-55页 |
| ·自助法检验分析 | 第55-57页 |
| ·移动平均线交易策略的交易成本分析 | 第57-66页 |
| ·我国股票市场的交易费用概况 | 第57-58页 |
| ·交易成本对移动平均线交易策略净收益率的影响分析 | 第58-66页 |
| 6. 总结和政策建议 | 第66-69页 |
| ·总结 | 第66-67页 |
| ·政策建议 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 附录 | 第73-75页 |
| 后记 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
