| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·论文研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第10-13页 |
| ·论文的主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 分位数回归理论简介 | 第15-22页 |
| ·分位数回归的基本概念[1][7][33] | 第15-19页 |
| ·分位数回归的基本性质 | 第19-20页 |
| ·回归分位数的估计及其检验 | 第20-22页 |
| 第三章 分位数回归与局部线性回归的估计的稳健性比较 | 第22-33页 |
| ·非参数回归模型的局部线性估计[36-37] | 第22-27页 |
| ·非参数回归模型的稳健估计 LOWESS[37] | 第27页 |
| ·我国通货膨胀与海关进出口总额的实证分析 | 第27-33页 |
| 第四章 证券投资基金的VaR计算中两种模型的比较 | 第33-43页 |
| ·VaR 模型的概述及主要的计算方法 | 第33-36页 |
| ·基于华夏基金的分位数回归和 TGARCH 两模型比较的实证分析 | 第36-43页 |
| 第五章 分位数回归模型在期货市场中的应用 | 第43-50页 |
| ·期货市场量价关系理论 | 第43-45页 |
| ·大连期货市场量价关系基于分位数回归模型的实证研究 | 第45-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·论文工作总结 | 第50-51页 |
| ·研究方向展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第58页 |
