| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| ·研究背景和意义 | 第6-7页 |
| ·本文主要研究工作和论文结构 | 第7-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-14页 |
| ·随机过程相关知识 | 第9-11页 |
| ·记号 | 第11-14页 |
| 第三章 跳扩散模型下传统重置期权的定价 | 第14-25页 |
| ·引言 | 第14页 |
| ·市场假设及其模型 | 第14-15页 |
| ·跳扩散过程的测度变换 | 第15-17页 |
| ·传统重置期权的模型及定价 | 第17-23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第四章 跳扩散模型下欧式型重置期权的定价 | 第25-36页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·市场假设及其模型 | 第25-26页 |
| ·跳扩散过程的测度变换 | 第26-28页 |
| ·欧式型重置期权的模型及定价 | 第28-35页 |
| ·模型介绍 | 第28-29页 |
| ·价值比较 | 第29页 |
| ·模型定价 | 第29-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 跳扩散模型下几何平均亚式型重置期权的定价 | 第36-42页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·市场模型与鞅测度变换 | 第36-38页 |
| ·跳扩散模型下几何平均亚式型重置期权的定价 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第六章 结语 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47页 |