| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·权益连结寿险的研究背景 | 第8-9页 |
| ·交易成本下期权的定价与套期保值方法 | 第9-10页 |
| ·本文内容与结构 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-17页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第11-13页 |
| ·效用理论 | 第13-17页 |
| 第三章 离散时间下有保证权益连结寿险合约的定价 | 第17-27页 |
| ·复制期权的Leland方法 | 第17-22页 |
| ·有保证权益连结寿险合约定价的Leland方法 | 第22-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 连续时间下有保证权益连结寿险合约的定价 | 第27-41页 |
| ·基于效用方法的期权套期保值策略 | 第27-35页 |
| ·有保证权益连结寿险合约定价的效用无差别方法 | 第35-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 结语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-48页 |
| 附录 MATLAB代码 | 第48-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第57页 |