基于GARCH模型的企业年金投资风险计量
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题的背景及意义 | 第10-11页 |
| ·企业年金国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·企业年金的发展现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·本文的主要内容 | 第13-16页 |
| 2 投资风险分析的相关理论 | 第16-24页 |
| ·GARCH 模型的定义 | 第16-18页 |
| ·ARCH 模型 | 第16-17页 |
| ·GARCH 模型 | 第17-18页 |
| ·VaR 方法的原理 | 第18-24页 |
| ·VaR 的概念 | 第18-19页 |
| ·VaR 的要素 | 第19-20页 |
| ·VaR 的计算 | 第20-22页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第22-24页 |
| 3 企业年金的投资管理及投资风险 | 第24-38页 |
| ·企业年金的主要作用 | 第24-25页 |
| ·企业年金的投资管理 | 第25-30页 |
| ·企业年金的管理模式 | 第25-26页 |
| ·企业年金投资管理的基本程序 | 第26-28页 |
| ·企业年金资产配置的选择 | 第28-29页 |
| ·我国法律对企业年金投资的限制 | 第29-30页 |
| ·企业年金的投资风险 | 第30-38页 |
| ·企业年金投资风险的识别 | 第30-31页 |
| ·投资风险计量 | 第31-38页 |
| 4 案例分析 | 第38-51页 |
| ·淮北矿业集团有限责任公司企业年金计划及风险分析 | 第38-40页 |
| ·淮北矿业企业年金投资风险的计量 | 第40-51页 |
| ·GARCH 模型在金融时间序列上的应用可行性 | 第40-48页 |
| ·基于GARCH 模型的企业年金投资组合风险计量 | 第48-51页 |
| 5 淮北矿业企业年金投资风险的防范 | 第51-53页 |
| 6 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 作者简历 | 第57-58页 |
| 学位论文数据集 | 第58-59页 |
