| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·背景说明 | 第7-8页 |
| ·国外相关研究状况 | 第8-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 POISSON跳模型的建立 | 第15-25页 |
| ·模型研究背景 | 第15-20页 |
| ·模型的引入 | 第20-25页 |
| 第三章 股价服从POISSON跳模型重置期权定价 | 第25-34页 |
| ·只有一个重置日的重置期权定价 | 第25-27页 |
| ·有两个重置日的重置期权定价 | 第27-33页 |
| ·推广到N 个重之日的期权定价 | 第33-34页 |
| 第四章 实证分析及总结 | 第34-36页 |
| ·实证分析 | 第34-35页 |
| ·总结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 研究生期间发表论文 | 第39页 |