| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-26页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·相关研究的文献综述 | 第14-21页 |
| ·研究内容、结构及主要创新点 | 第21-26页 |
| 第一篇 股指期货市场的运行机制 | 第26-60页 |
| 第二章 股指期货的价格发现机制：基于结构变点分析框架 | 第28-46页 |
| ·引言 | 第28-30页 |
| ·变结构的直观证据：动态相关性分析 | 第30-33页 |
| ·变结构的统计证据：变结构协整检验和邹氏检验 | 第33-35页 |
| ·带结构变点的领滞关系分析 | 第35-43页 |
| ·小结 | 第43-46页 |
| 第三章 股指期货基差的非线性特征和均值回复机制 | 第46-60页 |
| ·引言 | 第46-48页 |
| ·股指期货基差风险、非线性特征及均值回复现象 | 第48-51页 |
| ·基差的一个非线性均值回复分析框架 | 第51-53页 |
| ·研究数据和统计分析 | 第53-55页 |
| ·基差的非线性均值回复实证分析 | 第55-58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 第二篇 股指期货市场的风险管理 | 第60-90页 |
| 第四章 波动率模型的评价新方法：拟合优度和平滑性 | 第62-78页 |
| ·引言 | 第62-64页 |
| ·波动率建模和评价 | 第64-68页 |
| ·波动率模型的新评价标准 | 第68-70页 |
| ·股指期货市场基差风险的估计和预测方法评价 | 第70-76页 |
| ·结论 | 第76-78页 |
| 第五章 基于TDAR模型的VaR方法及股指期货市场的应用 | 第78-90页 |
| ·引言 | 第78-79页 |
| ·波动率模型的VaR经济计量模型 | 第79-81页 |
| ·门限双自回归模型(TDAR) | 第81-82页 |
| ·基于TDAR的在险值度量方法 | 第82-84页 |
| ·实证分析 | 第84-88页 |
| ·结论 | 第88-90页 |
| 第三篇 股指期货在量化策略及金融产品创新 | 第90-116页 |
| 第六章 股指期货期现套利量化策略 | 第92-106页 |
| ·引言 | 第92-94页 |
| ·高维变量选择方法 | 第94-97页 |
| ·数值模拟证据 | 第97-103页 |
| ·实证分析 | 第103-105页 |
| ·结论 | 第105-106页 |
| 第七章 股指期货在金融产品创新中的应用 | 第106-112页 |
| ·引言 | 第106-108页 |
| ·股指期货在国内机构投资者中的运用及展望 | 第108-111页 |
| ·结论 | 第111-112页 |
| 第八章 总结 | 第112-116页 |
| ·主要研究结论 | 第112-113页 |
| ·进一步的研究展望 | 第113-116页 |
| 参考文献 | 第116-128页 |
| 致谢 | 第128-130页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第130页 |