摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
·研究背景 | 第11-13页 |
·选题的意义和目的 | 第13-15页 |
·本文的创新之处 | 第15-16页 |
·本文的主要内容和结构安排 | 第16-18页 |
第2章 我国银行间货币市场利率体系的运行特征 | 第18-28页 |
·利率决定理论概述回顾 | 第18-20页 |
·运行特征 | 第20-25页 |
·银行间货币市场利率体系简述 | 第20-22页 |
·银行间货币市场的制度性缺陷 | 第22-25页 |
·银行间货币市场利率与政策性利率的联动性 | 第25-28页 |
第3章 我国银行间市场隔夜拆借利率影响因素分析 | 第28-39页 |
·研究问题及文献综述 | 第28-29页 |
·基于偏t分布的GARCH类参数模型 | 第29-33页 |
·GARCH类参数模型 | 第29-30页 |
·隔夜拆借利率报价的影响因素 | 第30-31页 |
·偏t分布下的模型设置 | 第31-33页 |
·数据及模型估计 | 第33-37页 |
·数据情况 | 第33-34页 |
·模型识别及参数估计 | 第34-35页 |
·残差诊断 | 第35-36页 |
·模型结论 | 第36-37页 |
·本章结论 | 第37-39页 |
第4章 我国银行间货币市场利率体系的基准性分析 | 第39-53页 |
·背景介绍及文献综述 | 第39-41页 |
·已实现变差及幂变差介绍 | 第41-43页 |
·数据与实证检验 | 第43-52页 |
·数据 | 第43-44页 |
·实证结果 | 第44-49页 |
·月度下的跳跃行为 | 第49-52页 |
·本章结论 | 第52-53页 |
第5章 高频数据下我国银行间短期回购利率的波动分析 | 第53-68页 |
·背景介绍及文献综述 | 第53-54页 |
·方法和数据 | 第54-62页 |
·已实现分位数变差理论介绍 | 第54-56页 |
·利率期限结构模型模拟及波动估计验证 | 第56-62页 |
·估计结果及其建模 | 第62-66页 |
·跳跃行为的存在性检验 | 第62页 |
·连续性波动的提取 | 第62-64页 |
·连续性波动的建模估计 | 第64-66页 |
·本章结论 | 第66-68页 |
第6章 我国货币政策运行状态的量化分析与预测 | 第68-83页 |
·背景介绍及文献综述 | 第68-72页 |
·我国现行货币政策调控框架 | 第68-69页 |
·研究文献综述 | 第69-72页 |
·非平稳离散选择模型 | 第72-74页 |
·理论介绍 | 第72-73页 |
·我国货币政策调控模型 | 第73-74页 |
·货币政策调控的历史数据 | 第74-77页 |
·建模设定 | 第74-75页 |
·数据情况 | 第75-76页 |
·数据预处理 | 第76-77页 |
·模型估计结构 | 第77-81页 |
·非离散选择模型的样本内模型估计及拟合 | 第77-79页 |
·基于支持向量机的样本外拟合 | 第79-81页 |
·本章结论 | 第81-83页 |
第7章 结论 | 第83-87页 |
·主要研究结论 | 第83-85页 |
·进一步研究方向 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第94页 |