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我国银行间货币市场短期利率研究--基于基准性和货币政策调控视角

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-18页
   ·研究背景第11-13页
   ·选题的意义和目的第13-15页
   ·本文的创新之处第15-16页
   ·本文的主要内容和结构安排第16-18页
第2章 我国银行间货币市场利率体系的运行特征第18-28页
   ·利率决定理论概述回顾第18-20页
   ·运行特征第20-25页
     ·银行间货币市场利率体系简述第20-22页
     ·银行间货币市场的制度性缺陷第22-25页
   ·银行间货币市场利率与政策性利率的联动性第25-28页
第3章 我国银行间市场隔夜拆借利率影响因素分析第28-39页
   ·研究问题及文献综述第28-29页
   ·基于偏t分布的GARCH类参数模型第29-33页
     ·GARCH类参数模型第29-30页
     ·隔夜拆借利率报价的影响因素第30-31页
     ·偏t分布下的模型设置第31-33页
   ·数据及模型估计第33-37页
     ·数据情况第33-34页
     ·模型识别及参数估计第34-35页
     ·残差诊断第35-36页
     ·模型结论第36-37页
   ·本章结论第37-39页
第4章 我国银行间货币市场利率体系的基准性分析第39-53页
   ·背景介绍及文献综述第39-41页
   ·已实现变差及幂变差介绍第41-43页
   ·数据与实证检验第43-52页
     ·数据第43-44页
     ·实证结果第44-49页
     ·月度下的跳跃行为第49-52页
   ·本章结论第52-53页
第5章 高频数据下我国银行间短期回购利率的波动分析第53-68页
   ·背景介绍及文献综述第53-54页
   ·方法和数据第54-62页
     ·已实现分位数变差理论介绍第54-56页
     ·利率期限结构模型模拟及波动估计验证第56-62页
   ·估计结果及其建模第62-66页
     ·跳跃行为的存在性检验第62页
     ·连续性波动的提取第62-64页
     ·连续性波动的建模估计第64-66页
   ·本章结论第66-68页
第6章 我国货币政策运行状态的量化分析与预测第68-83页
   ·背景介绍及文献综述第68-72页
     ·我国现行货币政策调控框架第68-69页
     ·研究文献综述第69-72页
   ·非平稳离散选择模型第72-74页
     ·理论介绍第72-73页
     ·我国货币政策调控模型第73-74页
   ·货币政策调控的历史数据第74-77页
     ·建模设定第74-75页
     ·数据情况第75-76页
     ·数据预处理第76-77页
   ·模型估计结构第77-81页
     ·非离散选择模型的样本内模型估计及拟合第77-79页
     ·基于支持向量机的样本外拟合第79-81页
   ·本章结论第81-83页
第7章 结论第83-87页
   ·主要研究结论第83-85页
   ·进一步研究方向第85-87页
参考文献第87-93页
致谢第93-94页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第94页

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