基于股指期货的股票投资套期保值实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第8-11页 |
| ·套期保值理论与策略 | 第8-10页 |
| ·对股指期货的研究 | 第10-11页 |
| ·研究方法、研究内容与技术路线 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·主要内容 | 第12页 |
| ·技术路线 | 第12-13页 |
| 2 股指期货套期保值理论研究 | 第13-33页 |
| ·股指期货特征与功能 | 第13-18页 |
| ·股指期货发展历程 | 第13-15页 |
| ·股指期货的特征 | 第15-17页 |
| ·股指期货的作用 | 第17-18页 |
| ·中国股指期货市场发展与沪深300股指期货 | 第18-24页 |
| ·中国股指期货市场发展历程 | 第18-20页 |
| ·沪深300股指期货 | 第20-24页 |
| ·套期保值理论研究 | 第24-33页 |
| ·套期保值原理 | 第25-28页 |
| ·套期保值分类 | 第28-31页 |
| ·套期保值理论演变 | 第31-33页 |
| 3 套期保值策略研究 | 第33-41页 |
| ·套期保值策略分类 | 第33-35页 |
| ·最小方差套期保值策略 | 第35-38页 |
| ·最小方差套期保值比率确定 | 第35-36页 |
| ·合约选择与套保期限 | 第36-38页 |
| ·最小方差套期保值成本和效果衡量 | 第38-41页 |
| ·最小方差套期保值成本 | 第38-39页 |
| ·最小方差套期保值效果 | 第39-41页 |
| 4 沪深300股指期货套期保值实证研究 | 第41-55页 |
| ·构造现货组合与选取期货合约 | 第41-42页 |
| ·选择估算模型 | 第42-46页 |
| ·套期保值比例估算模型 | 第42-44页 |
| ·对比选取估算模型 | 第44-46页 |
| ·参数估计和结果分析 | 第46-55页 |
| ·相关性对套期保值效果的影响 | 第46-50页 |
| ·期货合约对套期保值效果的影响 | 第50-51页 |
| ·套期保值期限对套期保值效果的影响 | 第51-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录A | 第59-60页 |
| 附录B | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
