| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 导论 | 第7-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-10页 |
| ·研究的思路与主要内容 | 第10-11页 |
| ·主要的创新之处 | 第11-12页 |
| 2 长记忆性的理论分析 | 第12-22页 |
| ·有效市场假说及其理论基础 | 第12-14页 |
| ·分形市场理论概述 | 第14-17页 |
| ·长记忆性的定义 | 第17-18页 |
| ·长记忆性的形成机理分析 | 第18-19页 |
| ·我国农产品期货长记忆的成因分析 | 第19-22页 |
| 3 我国农产品期货概述及统计特征描述 | 第22-27页 |
| ·我国农产品期货概述 | 第22页 |
| ·我国农产品期货统计特征描述 | 第22-27页 |
| ·样本数据的选取 | 第22-23页 |
| ·基本统计特征 | 第23-25页 |
| ·正态性检验 | 第25-26页 |
| ·平稳性检验 | 第26-27页 |
| 4 我国农产品期货长记忆性的存在性检验 | 第27-35页 |
| ·我国农产品期货长记忆性的检验方法 | 第27-30页 |
| ·我国农产品期货长记忆性的检验 | 第30-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 5 我国农产品期货长记忆性的建模 | 第35-40页 |
| ·FIEGARCH 和 FIGARCH 模型的提出 | 第35-36页 |
| ·FIEGARCH 和 FIGARCH 模型的估计 | 第36-40页 |
| 6 结论与展望 | 第40-42页 |
| ·主要结论 | 第40页 |
| ·进一步研究方向 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46页 |