经流动性调整的投资策略选择

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 绪论	第7-10页
·研究背景	第7-8页
·研究意义	第8页
·本文主要研究内容	第8-9页
·本文主要创新点	第9-10页
第二章 流动性	第10-19页
·定义	第10页
·维数	第10-11页
·度量指标	第11-14页
·流动性的影响因素	第14-15页
·流动性风险	第15-16页
·流动性风险控制策略	第16-18页
·本章总结	第18-19页
第三章 传统VaR 模型	第19-25页
·资产或组合收益率	第19-20页
·VaR 的数学公式	第20-21页
·VaR 的计算方法	第21-23页
·VaR 约束下的均值方差模型	第23-24页
·本章总结	第24-25页
第四章 流动性冲击模型	第25-40页
·离散时间模型	第25-27页
·连续时间模型	第27-29页
·不同目标下投资策略的选择	第29-33页
·价格冲击系数为随机变量	第33-35页
·价格冲击系数为随机过程	第35-39页
·本章总结	第39-40页
第五章 实证研究	第40-49页
·股指期货的流动性分析	第40-45页
·流动性冲击模型分析	第45-49页
第六章 展望	第49-50页
参考文献	第50-54页
致谢	第54-57页
附录	第57页